Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,02
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 83,91
VALE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~1%
aprox., pelo delta
Histórico da série VALEI856W4 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,01
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,008
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,004
por 1% de vol
Delta 0,01: a opção anda ~R$ 0,01 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~1% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 42,3% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 83,91 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~14% em 7 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,02mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02VALE3 R$ 73,37155.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05VALE3 R$ 74,5119.400 contr.
- 16/09/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06VALE3 R$ 73,00500 contr.
- 15/09/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12VALE3 R$ 74,6027.900 contr.
- 14/09/2026R$ 0,15mín R$ 0,13 · máx R$ 0,23VALE3 R$ 75,4818.800 contr.
- 11/09/2026R$ 0,33mín R$ 0,32 · máx R$ 0,38VALE3 R$ 78,2021.600 contr.
- 10/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,41 · máx R$ 0,48VALE3 R$ 78,237.600 contr.
- 09/09/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,58VALE3 R$ 79,10200 contr.
- 08/09/2026R$ 1,03mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03VALE3 R$ 79,02100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,88mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88VALE3 R$ 78,626.000 contr.
- 02/09/2026R$ 1,66mín R$ 1,66 · máx R$ 1,73VALE3 R$ 80,80300 contr.
- 01/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70VALE3 R$ 78,30800 contr.
- 28/08/2026R$ 0,85mín R$ 0,82 · máx R$ 0,85VALE3 R$ 78,58200 contr.
- 25/08/2026R$ 0,75mín R$ 0,65 · máx R$ 0,75VALE3 R$ 78,70500 contr.
- 24/08/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65VALE3 R$ 77,13400 contr.
- 06/08/2026R$ 0,53mín R$ 0,53 · máx R$ 0,56VALE3 R$ 75,39200 contr.
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