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VALEI866W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasVALE3 R$ 73,37
Prêmio
R$ 0,02
-33,33% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 84,91

VALE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~1%

aprox., pelo delta

Histórico da série VALEI866W4 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VALE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VALE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,00prêmio +94412% vs. justo (caro)mercado R$ 0,02 · usa a vol. histórica de VALE3
Vol. implícita 45,6%Vol. histórica (VALE3, 63 pregões) 25,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VALE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,01

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,007

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,01: a opção anda ~R$ 0,01 pra cada R$ 1 de VALE3 e tem ~1% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,6% de vol contra 25,9% que VALE3 realizou. Vol cara contra você — VALE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VALE3 acima de R$ 84,91 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VALE3 está a R$ 73,37 — precisa subir ~16% em 7 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02VALE3 R$ 73,3710.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03VALE3 R$ 74,51700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04VALE3 R$ 73,00600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15VALE3 R$ 75,4810.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31VALE3 R$ 78,2016.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,34VALE3 R$ 78,231.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45VALE3 R$ 79,102.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,87VALE3 R$ 79,0216.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85VALE3 R$ 78,45100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90VALE3 R$ 80,80600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,78VALE3 R$ 78,45200 contr.

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