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VBBRJ353

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVBBR3 R$ 39,64
Prêmio
R$ 4,93
+5,79% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 4,34

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,59

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 40,23

VBBR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~89%

aprox., pelo delta

Histórico da série VBBRJ353 a partir de 09/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VBBR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VBBR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 4,75prêmio +4% vs. justo (caro)mercado R$ 4,93 · usa a vol. histórica de VBBR3
Vol. implícita 38,0%Vol. histórica (VBBR3, 63 pregões) 26,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,89

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,044

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,025

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,89: a opção anda ~R$ 0,89 pra cada R$ 1 de VBBR3 e tem ~89% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 4,93.

  • Preço: comprada a R$ 4,93 contra um preço justo de R$ 4,75 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,0% de vol contra 26,1% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,93 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 40,23 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 39,64 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~89% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

  • 18/09/2026R$ 4,93
    mín R$ 4,93 · máx R$ 5,01VBBR3 R$ 39,644.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 4,66
    mín R$ 3,90 · máx R$ 4,66VBBR3 R$ 39,431.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 4,10
    mín R$ 4,10 · máx R$ 4,20VBBR3 R$ 39,06200 contr.
  • 14/09/2026R$ 3,36
    mín R$ 3,36 · máx R$ 3,70VBBR3 R$ 37,7011.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 3,24
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,73VBBR3 R$ 37,5510.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,87
    mín R$ 2,62 · máx R$ 3,17VBBR3 R$ 36,879.900 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,88
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,88VBBR3 R$ 36,3538.600 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,86 · máx R$ 2,28VBBR3 R$ 34,8332.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,66VBBR3 R$ 34,4266.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10VBBR3 R$ 33,38800 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,26VBBR3 R$ 33,358.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,40VBBR3 R$ 33,6146.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,34VBBR3 R$ 34,092.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,70VBBR3 R$ 33,8631.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,25VBBR3 R$ 34,6132.400 contr.
  • 20/08/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,81 · máx R$ 2,41VBBR3 R$ 34,4712.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,76VBBR3 R$ 35,4161.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00VBBR3 R$ 34,203.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,26VBBR3 R$ 33,602.500 contr.
  • 05/08/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,77 · máx R$ 2,77VBBR3 R$ 35,09900 contr.
  • 29/07/2026R$ 2,87
    mín R$ 2,87 · máx R$ 2,92VBBR3 R$ 34,601.100 contr.
  • 09/07/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,46VBBR3 R$ 32,10200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.