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VBBRJ373

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVBBR3 R$ 39,64
Prêmio
R$ 3,33
+7,77% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,34

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,99

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 40,63

VBBR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~77%

aprox., pelo delta

Histórico da série VBBRJ373 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VBBR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VBBR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,97prêmio +12% vs. justo (caro)mercado R$ 3,33 · usa a vol. histórica de VBBR3
Vol. implícita 38,1%Vol. histórica (VBBR3, 63 pregões) 26,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,77

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,073

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,77: a opção anda ~R$ 0,77 pra cada R$ 1 de VBBR3 e tem ~77% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,33.

  • Preço: comprada a R$ 3,33 contra um preço justo de R$ 2,97 — +12%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,1% de vol contra 26,1% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 40,63 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 39,64 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~77% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 3,33
    mín R$ 3,33 · máx R$ 3,36VBBR3 R$ 39,645.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 3,09
    mín R$ 2,76 · máx R$ 3,11VBBR3 R$ 39,4311.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,61
    mín R$ 2,61 · máx R$ 2,61VBBR3 R$ 39,06500 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,66
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,74VBBR3 R$ 38,7631.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,13
    mín R$ 1,77 · máx R$ 2,19VBBR3 R$ 37,7025.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,32VBBR3 R$ 38,2514.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,86 · máx R$ 1,98VBBR3 R$ 37,9516.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,07
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,16VBBR3 R$ 37,4915.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,73 · máx R$ 2,01VBBR3 R$ 36,995.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,88VBBR3 R$ 36,8716.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,77VBBR3 R$ 36,354.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,37VBBR3 R$ 34,838.700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,93VBBR3 R$ 34,421.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,67VBBR3 R$ 33,35500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,80VBBR3 R$ 33,6126.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,85VBBR3 R$ 34,098.700 contr.
  • 21/08/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,39VBBR3 R$ 34,61600 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99VBBR3 R$ 33,655.100 contr.
  • 17/07/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,74VBBR3 R$ 34,92200 contr.

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