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VBBRJ401

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVBBR3 R$ 39,64
Prêmio
R$ 1,76
+6,67% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 1,93
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,76

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,56

VBBR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~55%

aprox., pelo delta

Histórico da série VBBRJ401 a partir de 10/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VBBR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VBBR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,27prêmio +38% vs. justo (caro)mercado R$ 1,76 · usa a vol. histórica de VBBR3
Vol. implícita 37,3%Vol. histórica (VBBR3, 63 pregões) 26,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,55

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,097

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,036

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,044

por 1% de vol

Delta 0,55: a opção anda ~R$ 0,55 pra cada R$ 1 de VBBR3 e tem ~55% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,76.

  • Preço: comprada a R$ 1,76 contra um preço justo de R$ 1,27 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,3% de vol contra 26,1% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,76 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 41,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 39,64 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~55% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 18/09/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,75 · máx R$ 2,00VBBR3 R$ 39,64162.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,65VBBR3 R$ 39,434.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,41VBBR3 R$ 39,0652.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,36VBBR3 R$ 38,768.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,09VBBR3 R$ 37,7019.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,96VBBR3 R$ 37,552.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08VBBR3 R$ 38,25200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,88VBBR3 R$ 37,953.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,19VBBR3 R$ 37,49208.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,98VBBR3 R$ 36,9959.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,73 · máx R$ 1,04VBBR3 R$ 36,8740.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,60VBBR3 R$ 34,8339.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40VBBR3 R$ 34,421.800 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29VBBR3 R$ 33,354.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36VBBR3 R$ 34,09100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,58VBBR3 R$ 34,201.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46VBBR3 R$ 33,652.400 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,47VBBR3 R$ 33,44200 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94VBBR3 R$ 35,13100 contr.
  • 23/07/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09VBBR3 R$ 35,601.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,96VBBR3 R$ 34,11200 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00VBBR3 R$ 34,92600 contr.
  • 10/06/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22VBBR3 R$ 29,32200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.