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VBBRJ413

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVBBR3 R$ 39,64
Prêmio
R$ 1,12
+5,66% vs. pregão anterior
compra R$ 1,15 · venda R$ 1,28
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 42,42

VBBR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~40%

aprox., pelo delta

Histórico da série VBBRJ413 a partir de 30/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VBBR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VBBR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio +72% vs. justo (caro)mercado R$ 1,12 · usa a vol. histórica de VBBR3
Vol. implícita 37,4%Vol. histórica (VBBR3, 63 pregões) 26,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,40

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,094

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,034

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,043

por 1% de vol

Delta 0,40: a opção anda ~R$ 0,40 pra cada R$ 1 de VBBR3 e tem ~40% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,12.

  • Preço: comprada a R$ 1,12 contra um preço justo de R$ 0,65 — +72%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,4% de vol contra 26,1% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,034/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 42,42 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 39,64 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~40% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 18/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,29VBBR3 R$ 39,6463.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,77 · máx R$ 1,06VBBR3 R$ 39,4381.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,93VBBR3 R$ 39,0635.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,85VBBR3 R$ 38,7646.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,66VBBR3 R$ 37,7015.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,61VBBR3 R$ 37,5522.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,70VBBR3 R$ 38,2540.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,59VBBR3 R$ 37,9511.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,58VBBR3 R$ 36,9913.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,60VBBR3 R$ 36,8727.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,57VBBR3 R$ 36,3521.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,39VBBR3 R$ 34,8342.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15VBBR3 R$ 33,38500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18VBBR3 R$ 33,3525.200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,27VBBR3 R$ 34,0925.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,35VBBR3 R$ 33,8621.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,46VBBR3 R$ 34,61400 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,55VBBR3 R$ 34,4716.900 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,68VBBR3 R$ 35,4114.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,36VBBR3 R$ 34,20200 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30VBBR3 R$ 33,659.900 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27VBBR3 R$ 33,443.300 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36VBBR3 R$ 34,23100 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,46VBBR3 R$ 35,05500 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55VBBR3 R$ 35,09300 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,67VBBR3 R$ 35,44200 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,77VBBR3 R$ 36,051.200 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,75VBBR3 R$ 35,63800 contr.

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