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VBBRJ474

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVBBR3 R$ 39,64
Prêmio
R$ 0,15
+25,00% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,35
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 47,20

VBBR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~8%

aprox., pelo delta

Histórico da série VBBRJ474 a partir de 15/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VBBR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VBBR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,01prêmio +957% vs. justo (caro)mercado R$ 0,15 · usa a vol. histórica de VBBR3
Vol. implícita 39,7%Vol. histórica (VBBR3, 63 pregões) 26,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,08

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,034

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,08: a opção anda ~R$ 0,08 pra cada R$ 1 de VBBR3 e tem ~8% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,15 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 39,7% de vol contra 26,1% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 47,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 39,64 — precisa subir ~19% em 28 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,18VBBR3 R$ 39,6426.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12VBBR3 R$ 39,435.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VBBR3 R$ 39,0632.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,17VBBR3 R$ 38,763.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07VBBR3 R$ 37,701.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VBBR3 R$ 36,995.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07VBBR3 R$ 36,353.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VBBR3 R$ 34,83100 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14VBBR3 R$ 34,50200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13VBBR3 R$ 33,95200 contr.
  • 18/05/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24VBBR3 R$ 33,26200 contr.
  • 15/05/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23VBBR3 R$ 33,12200 contr.

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