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VBBRK333

☆Call de VBBR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,02

-66,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

VBBR3 fechou a R$ 28,59 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,39% acima do preço.

Histórico desde 02/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 33,01

VBBR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VBBR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VBBR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VBBR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +31% (caro)

Volatilidade implícita

37,3%

histórica de VBBR3: 35,7%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de VBBR3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 37,3%histórica (o que VBBR3 andou) 35,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,031 (quanto o delta muda por R$ 1 de VBBR3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VBBR3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 37,3% de vol contra 35,7% que VBBR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 33,01 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 28,59 — precisa subir ~15% em 13 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03VBBR3 R$ 28,59200 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08VBBR3 R$ 28,6021.100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09VBBR3 R$ 29,25900 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11VBBR3 R$ 29,129.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16VBBR3 R$ 29,601.100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,39VBBR3 R$ 30,465.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,55VBBR3 R$ 30,6636.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,02VBBR3 R$ 32,18500 contr.
  • 22/10/2026R$ 4,90
    mín R$ 4,90 · máx R$ 4,90VBBR3 R$ 37,00300 contr.
  • 19/10/2026R$ 4,07
    mín R$ 3,92 · máx R$ 4,07VBBR3 R$ 36,294.600 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,44
    mín R$ 4,44 · máx R$ 4,44VBBR3 R$ 36,25200 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,45
    mín R$ 4,40 · máx R$ 4,45VBBR3 R$ 36,594.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 5,15
    mín R$ 5,15 · máx R$ 5,15VBBR3 R$ 38,153.700 contr.
  • 25/09/2026R$ 5,28
    mín R$ 5,28 · máx R$ 5,28VBBR3 R$ 37,212.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 7,83
    mín R$ 7,83 · máx R$ 7,83VBBR3 R$ 39,971.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 6,30
    mín R$ 6,30 · máx R$ 6,30VBBR3 R$ 39,43500 contr.
  • 16/09/2026R$ 6,72
    mín R$ 6,30 · máx R$ 6,74VBBR3 R$ 39,062.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 5,00
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00VBBR3 R$ 37,55300 contr.
  • 02/09/2026R$ 5,00
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00VBBR3 R$ 36,352.600 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.