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VBBRK363

☆Call de VBBR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,40 no fechamento

VBBR3 fechou a R$ 28,60 — a opção está fora do dinheiro, strike 25,84% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 36,00

VBBR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VBBR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VBBR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VBBR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +2407% (caro)

Volatilidade implícita

49,0%

histórica de VBBR3: 35,7%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de VBBR3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 49,0%histórica (o que VBBR3 andou) 35,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,011 (quanto o delta muda por R$ 1 de VBBR3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VBBR3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,0% de vol contra 35,7% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 36,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 28,60 — precisa subir ~26% em 14 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01VBBR3 R$ 28,603.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,05VBBR3 R$ 29,254.500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04VBBR3 R$ 29,12200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03VBBR3 R$ 29,604.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,06VBBR3 R$ 30,462.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,17VBBR3 R$ 30,66800 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20VBBR3 R$ 32,182.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,79VBBR3 R$ 32,2167.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,67 · máx R$ 2,15VBBR3 R$ 35,824.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,18 · máx R$ 2,50VBBR3 R$ 37,002.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,45
    mín R$ 2,43 · máx R$ 2,65VBBR3 R$ 36,838.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,81VBBR3 R$ 36,684.400 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,78 · máx R$ 2,04VBBR3 R$ 36,2928.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,19 · máx R$ 2,59VBBR3 R$ 36,6522.500 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,13
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,29VBBR3 R$ 36,2527.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,70VBBR3 R$ 37,098.500 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,44
    mín R$ 2,15 · máx R$ 3,25VBBR3 R$ 36,5922.200 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,53
    mín R$ 3,53 · máx R$ 3,53VBBR3 R$ 36,885.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 3,85
    mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85VBBR3 R$ 37,21300 contr.
  • 18/09/2026R$ 5,03
    mín R$ 5,03 · máx R$ 5,03VBBR3 R$ 39,64500 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,56 · máx R$ 1,59VBBR3 R$ 33,3821.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,60VBBR3 R$ 33,3510.200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.