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VBBRK393

☆Call de VBBR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,02 no fechamento

VBBR3 fechou a R$ 29,25 — a opção está fora do dinheiro, strike 33,30% acima do preço.

Histórico desde 25/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 39,00

VBBR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VBBR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VBBR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VBBR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +39202% (caro)

Volatilidade implícita

57,4%

histórica de VBBR3: 35,5%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de VBBR3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 57,4%histórica (o que VBBR3 andou) 35,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VBBR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,007 (quanto o delta muda por R$ 1 de VBBR3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VBBR3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 57,4% de vol contra 35,5% que VBBR3 realizou. Vol cara contra você — VBBR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VBBR3 acima de R$ 39,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VBBR3 está a R$ 29,25 — precisa subir ~33% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01VBBR3 R$ 29,25100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VBBR3 R$ 29,12400 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VBBR3 R$ 30,661.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08VBBR3 R$ 32,214.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,17VBBR3 R$ 35,821.500 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15VBBR3 R$ 36,831.000 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,16VBBR3 R$ 36,682.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,70VBBR3 R$ 36,291.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,12
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,12VBBR3 R$ 36,654.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92VBBR3 R$ 36,251.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,14VBBR3 R$ 37,091.900 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,03VBBR3 R$ 36,595.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,77VBBR3 R$ 36,8822.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,47VBBR3 R$ 37,5541.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,98VBBR3 R$ 37,5517.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,92VBBR3 R$ 37,7028.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,36 · máx R$ 3,55VBBR3 R$ 38,3516.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,16
    mín R$ 1,75 · máx R$ 2,24VBBR3 R$ 38,1518.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,05
    mín R$ 1,78 · máx R$ 2,05VBBR3 R$ 37,9614.400 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 2,40VBBR3 R$ 37,1640.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 2,21
    mín R$ 1,99 · máx R$ 2,22VBBR3 R$ 37,9614.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 2,19
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,19VBBR3 R$ 38,0611.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,79 · máx R$ 2,45VBBR3 R$ 37,2142.500 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,75
    mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75VBBR3 R$ 39,15300 contr.
  • 23/09/2026R$ 3,37
    mín R$ 3,07 · máx R$ 3,57VBBR3 R$ 39,9754.600 contr.
  • 22/09/2026R$ 3,27
    mín R$ 2,74 · máx R$ 3,40VBBR3 R$ 39,7058.600 contr.
  • 21/09/2026R$ 3,08
    mín R$ 3,08 · máx R$ 3,25VBBR3 R$ 39,6218.500 contr.
  • 18/09/2026R$ 3,23
    mín R$ 3,20 · máx R$ 3,31VBBR3 R$ 39,647.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,86
    mín R$ 2,82 · máx R$ 2,90VBBR3 R$ 39,438.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,09
    mín R$ 2,09 · máx R$ 2,10VBBR3 R$ 37,49200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,02VBBR3 R$ 34,09300 contr.

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