Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,24
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 18,76
VLID3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~27%
aprox., pelo delta
Histórico da série VLIDJ187 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VLID3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VLID3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VLID3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,27
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,219
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,011
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,016
por 1% de vol
Delta 0,27: a opção anda ~R$ 0,27 pra cada R$ 1 de VLID3 e tem ~27% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,24.
- Preço: comprada a R$ 0,24 contra um preço justo de R$ 0,19 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 31,5% de vol contra 28,4% que VLID3 realizou. Vol cara contra você — VLID3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,24 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VLID3 acima de R$ 18,76 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VLID3 está a R$ 17,31 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~27% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,24mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24VLID3 R$ 17,311.600 contr.
- 17/09/2026R$ 0,37mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37VLID3 R$ 17,67800 contr.
- 10/09/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59VLID3 R$ 17,86100 contr.
- 09/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50VLID3 R$ 17,70500 contr.
- 04/09/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60VLID3 R$ 17,88800 contr.
- 01/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42VLID3 R$ 17,501.000 contr.
- 21/08/2026R$ 0,45mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45VLID3 R$ 17,3310.000 contr.
- 19/08/2026R$ 0,41mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41VLID3 R$ 17,111.500 contr.
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