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VLIDJ192

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasVLID3 R$ 17,64
Prêmio
R$ 0,20
-16,67% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,18
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,22

VLID3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série VLIDJ192 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VLID3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VLID3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,14prêmio +41% vs. justo (caro)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de VLID3
Vol. implícita 32,9%Vol. histórica (VLID3, 63 pregões) 28,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VLID3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,202

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de VLID3 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,14 — +41%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 32,9% de vol contra 28,6% que VLID3 realizou. Vol cara contra você — VLID3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VLID3 acima de R$ 19,22 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VLID3 está a R$ 17,64 — precisa subir ~9% em 25 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 21/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20VLID3 R$ 17,644.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24VLID3 R$ 17,67100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29VLID3 R$ 17,701.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38VLID3 R$ 17,86100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,55VLID3 R$ 18,061.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47VLID3 R$ 17,88300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,40VLID3 R$ 18,002.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30VLID3 R$ 17,502.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33VLID3 R$ 17,22200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35VLID3 R$ 17,481.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35VLID3 R$ 17,531.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38VLID3 R$ 17,031.000 contr.

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