Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,04
-33,33%sobre o pregão anterior com negócio
VLID3 fechou a R$ 14,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 30,51% acima do preço.
Histórico desde 10/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,04
- Breakeven
- R$ 18,56
- Chance de terminar dentro
- ~5%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
VLID3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e VLID3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VLID3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VLID3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,02
mercado +91% (caro)
Volatilidade implícita
73,9%
histórica de VLID3: 66,0%
Delta
0,05
anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de VLID3
Theta por dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VLID3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,047 (quanto o delta muda por R$ 1 de VLID3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VLID3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,04.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,04 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 73,9% de vol contra 66,0% que VLID3 realizou. Vol cara contra você — VLID3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VLID3 acima de R$ 18,56 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje VLID3 está a R$ 14,19 — precisa subir ~31% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04VLID3 R$ 14,19200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,06mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VLID3 R$ 14,55700 contr.
- 26/10/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21VLID3 R$ 15,25700 contr.
- 19/10/2026R$ 1,94mín R$ 1,74 · máx R$ 1,94VLID3 R$ 19,75300 contr.
- 16/10/2026R$ 1,60mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60VLID3 R$ 18,93200 contr.
- 15/10/2026R$ 1,64mín R$ 1,64 · máx R$ 1,64VLID3 R$ 18,85100 contr.
- 09/10/2026R$ 2,38mín R$ 2,38 · máx R$ 2,38VLID3 R$ 20,35700 contr.
- 07/10/2026R$ 1,16mín R$ 1,16 · máx R$ 1,16VLID3 R$ 18,70700 contr.
- 05/10/2026R$ 1,23mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23VLID3 R$ 18,061.500 contr.
- 29/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57VLID3 R$ 17,27100 contr.
- 23/09/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,77VLID3 R$ 17,332.300 contr.
- 10/09/2026R$ 1,04mín R$ 1,03 · máx R$ 1,05VLID3 R$ 17,8612.200 contr.
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