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VLIDK205

☆Call de VLID3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-99,15%sobre o pregão anterior com negócio

VLID3 fechou a R$ 14,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 44,61% acima do preço.

Histórico desde 31/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,53

VLID3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VLID3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VLID3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VLID3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +337% (caro)

Volatilidade implícita

78,1%

histórica de VLID3: 66,0%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de VLID3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 78,1%histórica (o que VLID3 andou) 66,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VLID3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,015 (quanto o delta muda por R$ 1 de VLID3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VLID3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 78,1% de vol contra 66,0% que VLID3 realizou. Vol cara contra você — VLID3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VLID3 acima de R$ 20,53 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VLID3 está a R$ 14,19 — precisa subir ~45% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02VLID3 R$ 14,192.500 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18VLID3 R$ 19,68100 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32VLID3 R$ 20,3510.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,92VLID3 R$ 19,75100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78VLID3 R$ 18,9331.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,75VLID3 R$ 18,856.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67VLID3 R$ 19,142.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05VLID3 R$ 19,61400 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,21VLID3 R$ 20,3514.300 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53VLID3 R$ 19,605.800 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,37VLID3 R$ 18,531.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28VLID3 R$ 17,97200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,29VLID3 R$ 17,641.100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23VLID3 R$ 17,31500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33VLID3 R$ 17,67100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48VLID3 R$ 18,06100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25VLID3 R$ 16,75100 contr.

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