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VULCJ135

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVULC3 R$ 13,41
Prêmio
R$ 0,49
-12,50% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 1,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,49

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,99

VULC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~54%

aprox., pelo delta

Histórico da série VULCJ135 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VULC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VULC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,38prêmio +29% vs. justo (caro)mercado R$ 0,49 · usa a vol. histórica de VULC3
Vol. implícita 31,4%Vol. histórica (VULC3, 63 pregões) 23,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,54

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,341

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de VULC3 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,49.

  • Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 0,38 — +29%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,4% de vol contra 23,9% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 13,99 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 13,41 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,49VULC3 R$ 13,411.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,73VULC3 R$ 13,401.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84VULC3 R$ 13,952.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58VULC3 R$ 13,432.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,46VULC3 R$ 13,191.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,46VULC3 R$ 13,256.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40VULC3 R$ 12,982.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48VULC3 R$ 13,075.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42VULC3 R$ 13,01200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,63VULC3 R$ 13,013.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60VULC3 R$ 13,301.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66VULC3 R$ 13,37300 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81VULC3 R$ 13,82200 contr.

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