VULCJ137

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVULC3 R$ 13,41

Prêmio

R$ 0,46

0,00% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,46

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,21

VULC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~46%

aprox., pelo delta

Histórico da série VULCJ137 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VULC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VULC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,27prêmio +72% vs. justo (caro)mercado R$ 0,46 · usa a vol. histórica de VULC3

Vol. implícita 37,0%Vol. histórica (VULC3, 63 pregões) 23,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,46

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,289

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,46: a opção anda ~R$ 0,46 pra cada R$ 1 de VULC3 e tem ~46% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,46.

Preço: comprada a R$ 0,46 contra um preço justo de R$ 0,27 — +72%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 37,0% de vol contra 23,9% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,46 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 14,21 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 13,41 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~46% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,47VULC3 R$ 13,411.600 contr.
17/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,53VULC3 R$ 13,402.100 contr.
16/09/2026R$ 0,75
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,75VULC3 R$ 13,954.800 contr.
15/09/2026R$ 0,47
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,52VULC3 R$ 13,433.200 contr.
14/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,48VULC3 R$ 13,29400 contr.
11/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39VULC3 R$ 13,192.600 contr.
10/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,38VULC3 R$ 13,256.400 contr.
09/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32VULC3 R$ 12,984.200 contr.
08/09/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,41VULC3 R$ 13,073.100 contr.
04/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,38VULC3 R$ 13,014.000 contr.
03/09/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,54VULC3 R$ 13,013.600 contr.
02/09/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,54VULC3 R$ 13,305.000 contr.
01/09/2026R$ 0,51
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,62VULC3 R$ 13,425.600 contr.
28/08/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55VULC3 R$ 13,391.500 contr.
27/08/2026R$ 0,49
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49VULC3 R$ 13,46100 contr.
21/08/2026R$ 0,74
mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74VULC3 R$ 13,67200 contr.
14/08/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48VULC3 R$ 13,63700 contr.
07/08/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02VULC3 R$ 14,042.800 contr.
21/07/2026R$ 1,16
mín R$ 1,15 · máx R$ 1,22VULC3 R$ 14,253.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VULC3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,47	R$ 0,46	R$ 13,41	—	—	7	1.600
17/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,46	R$ 0,53	R$ 0,46	R$ 13,40	R$ 0,40	—	2	2.100
16/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 13,95	R$ 0,66	—	12	4.800
15/09/2026	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,52	R$ 0,47	R$ 13,43	—	R$ 0,60	3	3.200
14/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,34	R$ 0,48	R$ 0,38	R$ 13,29	—	R$ 0,60	3	400
11/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,35	R$ 0,39	R$ 0,37	R$ 13,19	—	R$ 0,60	5	2.600
10/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,37	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 13,25	—	R$ 0,60	8	6.400
09/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,29	R$ 0,32	R$ 0,29	R$ 12,98	—	R$ 0,60	2	4.200
08/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,35	R$ 0,41	R$ 0,35	R$ 13,07	R$ 0,32	R$ 0,42	3	3.100
04/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,37	R$ 0,38	R$ 0,37	R$ 13,01	R$ 0,32	R$ 0,60	2	4.000
03/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,35	R$ 0,54	R$ 0,35	R$ 13,01	—	R$ 0,60	4	3.600
02/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,44	R$ 0,54	R$ 0,44	R$ 13,30	—	R$ 0,60	5	5.000
01/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,51	R$ 0,62	R$ 0,51	R$ 13,42	—	—	3	5.600
28/08/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 13,39	—	—	1	1.500
27/08/2026	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 13,46	—	—	1	100
21/08/2026	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 13,67	—	—	1	200
14/08/2026	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 13,63	—	—	1	700
07/08/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 14,04	—	—	3	2.800
21/07/2026	R$ 1,22	R$ 1,15	R$ 1,22	R$ 1,16	R$ 14,25	—	—	6	3.000

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