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VULCJ142

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVULC3 R$ 13,41
Prêmio
R$ 0,26
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,19 · venda R$ 0,30
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,26

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,51

VULC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~32%

aprox., pelo delta

Histórico da série VULCJ142 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VULC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VULC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,12prêmio +122% vs. justo (caro)mercado R$ 0,26 · usa a vol. histórica de VULC3
Vol. implícita 35,3%Vol. histórica (VULC3, 63 pregões) 23,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,32

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,273

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,32: a opção anda ~R$ 0,32 pra cada R$ 1 de VULC3 e tem ~32% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,26.

  • Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,12 — +122%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,3% de vol contra 23,9% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 14,51 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 13,41 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~32% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26VULC3 R$ 13,4167.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,47VULC3 R$ 13,4027.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,48VULC3 R$ 13,9513.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,33VULC3 R$ 13,431.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,2912.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,1915.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,2518.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20VULC3 R$ 12,9895.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24VULC3 R$ 13,075.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,013.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,32VULC3 R$ 13,0120.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,34VULC3 R$ 13,302.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38VULC3 R$ 13,42100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33VULC3 R$ 13,39200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,36VULC3 R$ 13,37900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36VULC3 R$ 13,611.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39VULC3 R$ 13,55500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49VULC3 R$ 13,67800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,48VULC3 R$ 13,6025.500 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47VULC3 R$ 13,47500 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,85VULC3 R$ 13,7525.200 contr.

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