VULCJ145

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasVULC3 R$ 13,41

Prêmio

R$ 0,19

-5,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,01 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 14,69

VULC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série VULCJ145 a partir de 16/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VULC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VULC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,07prêmio +160% vs. justo (caro)mercado R$ 0,19 · usa a vol. histórica de VULC3

Vol. implícita 34,8%Vol. histórica (VULC3, 63 pregões) 23,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,250

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de VULC3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,19.

Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 0,07 — +160%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 34,8% de vol contra 23,9% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 14,69 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 13,41 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

18/09/2026R$ 0,19
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19VULC3 R$ 13,418.800 contr.
17/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,26VULC3 R$ 13,40300 contr.
16/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,38VULC3 R$ 13,9529.000 contr.
15/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,26VULC3 R$ 13,4347.600 contr.
14/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16VULC3 R$ 13,293.100 contr.
11/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19VULC3 R$ 13,197.900 contr.
10/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,17VULC3 R$ 13,2511.500 contr.
09/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14VULC3 R$ 12,98300 contr.
08/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,18VULC3 R$ 13,07300 contr.
04/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18VULC3 R$ 13,01100 contr.
03/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17VULC3 R$ 13,01200 contr.
02/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25VULC3 R$ 13,305.200 contr.
31/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25VULC3 R$ 13,46100 contr.
28/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25VULC3 R$ 13,394.500 contr.
27/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25VULC3 R$ 13,46600 contr.
25/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30VULC3 R$ 13,617.100 contr.
24/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31VULC3 R$ 13,5512.400 contr.
21/08/2026R$ 0,37
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37VULC3 R$ 13,671.100 contr.
19/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40VULC3 R$ 13,602.500 contr.
18/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35VULC3 R$ 13,471.200 contr.
17/08/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36VULC3 R$ 13,54200 contr.
14/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34VULC3 R$ 13,63200 contr.
04/08/2026R$ 0,54
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,59VULC3 R$ 13,75200 contr.
16/07/2026R$ 0,90
mín R$ 0,90 · máx R$ 0,97VULC3 R$ 14,42200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VULC3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 13,41	R$ 0,01	—	3	8.800
17/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,20	R$ 0,26	R$ 0,20	R$ 13,40	—	R$ 0,21	2	300
16/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 13,95	—	—	14	29.000
15/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,26	R$ 0,21	R$ 13,43	R$ 0,20	—	34	47.600
14/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 13,29	—	R$ 0,18	12	3.100
11/09/2026	R$ 0,19	R$ 0,15	R$ 0,19	R$ 0,15	R$ 13,19	—	R$ 0,18	6	7.900
10/09/2026	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 13,25	R$ 0,17	R$ 0,20	6	11.500
09/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 12,98	R$ 0,12	R$ 0,20	2	300
08/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,16	R$ 0,18	R$ 0,16	R$ 13,07	—	R$ 0,20	2	300
04/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 13,01	—	R$ 0,45	1	100
03/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 13,01	—	R$ 0,45	2	200
02/09/2026	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 13,30	—	R$ 0,40	2	5.200
31/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 13,46	—	R$ 0,40	1	100
28/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 13,39	—	R$ 0,40	3	4.500
27/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 13,46	—	R$ 0,29	1	600
25/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,27	R$ 0,30	R$ 0,27	R$ 13,61	—	R$ 0,33	7	7.100
24/08/2026	R$ 0,31	R$ 0,30	R$ 0,31	R$ 0,30	R$ 13,55	—	R$ 0,30	13	12.400
21/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 13,67	—	—	2	1.100
19/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 13,60	—	—	1	2.500
18/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 13,47	—	—	2	1.200
17/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 13,54	—	—	2	200
14/08/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 13,63	—	—	1	200
04/08/2026	R$ 0,59	R$ 0,54	R$ 0,59	R$ 0,54	R$ 13,75	—	—	2	200
16/07/2026	R$ 0,97	R$ 0,90	R$ 0,97	R$ 0,90	R$ 14,42	—	—	2	200

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