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VULCJ150

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasVULC3 R$ 13,66
Prêmio
R$ 0,13
-7,14% vs. pregão anterior
compra R$ 0,03 · venda R$ 0,15
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,13

VULC3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série VULCJ150 a partir de 23/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VULC3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VULC3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +242% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de VULC3
Vol. implícita 35,4%Vol. histórica (VULC3, 63 pregões) 24,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,217

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de VULC3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,04 — +242%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,4% de vol contra 24,1% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 15,13 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 13,66 — precisa subir ~11% em 25 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 21/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16VULC3 R$ 13,6619.100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14VULC3 R$ 13,411.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14VULC3 R$ 13,4012.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,9517.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VULC3 R$ 13,43900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VULC3 R$ 13,29400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VULC3 R$ 13,19100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10VULC3 R$ 13,251.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VULC3 R$ 12,98100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VULC3 R$ 13,07700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VULC3 R$ 13,01400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VULC3 R$ 13,012.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 13,30700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16VULC3 R$ 13,422.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16VULC3 R$ 13,462.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16VULC3 R$ 13,392.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15VULC3 R$ 13,468.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18VULC3 R$ 13,37100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18VULC3 R$ 13,614.100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22VULC3 R$ 13,67300 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20VULC3 R$ 13,5110.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,60600 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,42VULC3 R$ 14,04400 contr.
  • 08/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50VULC3 R$ 13,801.000 contr.
  • 03/07/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10VULC3 R$ 14,111.000 contr.
  • 01/07/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,69VULC3 R$ 13,851.700 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,77VULC3 R$ 14,14200 contr.
  • 23/06/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,89VULC3 R$ 14,521.700 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.