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VULCK132

☆Call de VULC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,11

-8,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,12 no fechamento

VULC3 fechou a R$ 12,23 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,34% acima do preço.

Histórico desde 14/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 13,36

VULC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~20%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VULC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VULC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VULC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,22

mercado −50% (barato)

Volatilidade implícita

44,8%

histórica de VULC3: 60,3%

Delta

0,20

anda ~R$ 0,20 por R$ 1 de VULC3

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 44,8%histórica (o que VULC3 andou) 60,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VULC3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,269 (quanto o delta muda por R$ 1 de VULC3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,20 ≈ 20% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VULC3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,22 — −50%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,8% de vol contra 60,3% que VULC3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 13,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 12,23 — precisa subir ~9% em 13 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VULC3 R$ 12,231.900 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 11,851.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 12,0223.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05VULC3 R$ 11,28200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08VULC3 R$ 11,537.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11VULC3 R$ 11,5928.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 11,986.600 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,45VULC3 R$ 12,2927.400 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,80 · máx R$ 2,80VULC3 R$ 15,961.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,12
    mín R$ 3,12 · máx R$ 3,12VULC3 R$ 15,9649.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,35
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,35VULC3 R$ 15,461.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,09
    mín R$ 2,09 · máx R$ 2,09VULC3 R$ 14,871.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,01
    mín R$ 1,97 · máx R$ 2,04VULC3 R$ 14,9143.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,89 · máx R$ 2,12VULC3 R$ 14,677.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85VULC3 R$ 13,40500 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04VULC3 R$ 13,57100 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15VULC3 R$ 13,6616.100 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,96VULC3 R$ 13,413.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,01VULC3 R$ 13,432.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,94VULC3 R$ 13,2916.300 contr.

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