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VULCK135

☆Call de VULC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,12

-7,69%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,11 no fechamento

VULC3 fechou a R$ 12,23 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,38% acima do preço.

Histórico desde 11/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 13,62

VULC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~19%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VULC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VULC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VULC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,17

mercado −28% (barato)

Volatilidade implícita

53,0%

histórica de VULC3: 60,3%

Delta

0,19

anda ~R$ 0,19 por R$ 1 de VULC3

Theta por dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 53,0%histórica (o que VULC3 andou) 60,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VULC3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,220 (quanto o delta muda por R$ 1 de VULC3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,19 ≈ 19% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VULC3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,17 — −28%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 53,0% de vol contra 60,3% que VULC3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 13,62 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 12,23 — precisa subir ~11% em 13 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

29 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 12,23800 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13VULC3 R$ 11,85200 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10VULC3 R$ 12,028.600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VULC3 R$ 11,281.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11VULC3 R$ 11,591.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,20VULC3 R$ 11,985.600 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20VULC3 R$ 12,296.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,72 · máx R$ 2,90VULC3 R$ 16,44200 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,54
    mín R$ 2,54 · máx R$ 2,54VULC3 R$ 15,60200 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,54
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,54VULC3 R$ 15,745.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,84
    mín R$ 2,84 · máx R$ 2,85VULC3 R$ 15,9619.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,26
    mín R$ 3,10 · máx R$ 3,26VULC3 R$ 16,521.300 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15VULC3 R$ 15,46100 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,94
    mín R$ 1,90 · máx R$ 1,94VULC3 R$ 14,872.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,90
    mín R$ 1,39 · máx R$ 2,00VULC3 R$ 14,9118.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,91
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,91VULC3 R$ 14,6710.900 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,07VULC3 R$ 13,87900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,94VULC3 R$ 13,593.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00VULC3 R$ 13,822.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87VULC3 R$ 13,37100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,85VULC3 R$ 13,391.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,01VULC3 R$ 13,39800 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,95VULC3 R$ 13,576.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,05VULC3 R$ 13,6626.400 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90VULC3 R$ 13,41100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90VULC3 R$ 13,40500 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00VULC3 R$ 13,431.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,10VULC3 R$ 13,2917.800 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11VULC3 R$ 13,199.000 contr.

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