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VULCK137

☆Call de VULC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,04

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

VULC3 fechou a R$ 12,02 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,39% acima do preço.

Histórico desde 14/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 13,79

VULC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VULC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VULC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VULC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,12

mercado −65% (barato)

Volatilidade implícita

44,5%

histórica de VULC3: 60,0%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de VULC3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 44,5%histórica (o que VULC3 andou) 60,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de VULC3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,142 (quanto o delta muda por R$ 1 de VULC3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VULC3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,12 — −65%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,5% de vol contra 60,0% que VULC3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 13,79 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 12,02 — precisa subir ~15% em 15 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

26 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04VULC3 R$ 12,02300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06VULC3 R$ 11,53800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08VULC3 R$ 11,59600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09VULC3 R$ 11,98900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13VULC3 R$ 12,2910.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27VULC3 R$ 12,582.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,36 · máx R$ 2,42VULC3 R$ 15,96800 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,72
    mín R$ 2,72 · máx R$ 2,72VULC3 R$ 16,44100 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,84VULC3 R$ 15,075.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00VULC3 R$ 15,15100 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,06
    mín R$ 3,06 · máx R$ 3,06VULC3 R$ 15,96100 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00VULC3 R$ 16,52100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,80VULC3 R$ 15,461.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60VULC3 R$ 14,672.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,89VULC3 R$ 13,87500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,78VULC3 R$ 13,592.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,90VULC3 R$ 13,8283.200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73VULC3 R$ 13,372.900 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,75VULC3 R$ 13,394.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79VULC3 R$ 13,57100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,78VULC3 R$ 13,662.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,77VULC3 R$ 13,416.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78VULC3 R$ 13,401.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,06VULC3 R$ 13,953.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84VULC3 R$ 13,43100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,71VULC3 R$ 13,29200 contr.

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