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VULCK152

☆Call de VULC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

-33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,07 no fechamento

VULC3 fechou a R$ 12,02 — a opção está fora do dinheiro, strike 26,87% acima do preço.

Histórico desde 15/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,27

VULC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VULC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VULC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VULC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +14% (caro)

Volatilidade implícita

61,3%

histórica de VULC3: 60,0%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de VULC3

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 61,3%histórica (o que VULC3 andou) 60,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,052 (quanto o delta muda por R$ 1 de VULC3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VULC3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 61,3% de vol contra 60,0% que VULC3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 15,27 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 12,02 — precisa subir ~27% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VULC3 R$ 12,0210.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03VULC3 R$ 11,535.700 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04VULC3 R$ 11,591.500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05VULC3 R$ 11,98100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10VULC3 R$ 12,2918.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 12,583.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60VULC3 R$ 15,9813.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,81VULC3 R$ 16,444.100 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,23VULC3 R$ 15,603.400 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,16VULC3 R$ 15,079.600 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,13VULC3 R$ 15,15500 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10VULC3 R$ 15,741.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,64 · máx R$ 1,76VULC3 R$ 15,962.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,77
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,77VULC3 R$ 16,52115.700 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,90VULC3 R$ 15,46106.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,80VULC3 R$ 14,876.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,90VULC3 R$ 14,9127.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,85VULC3 R$ 14,6711.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,36VULC3 R$ 13,875.900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,28VULC3 R$ 13,593.900 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27VULC3 R$ 13,826.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22VULC3 R$ 13,44300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,23VULC3 R$ 13,401.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24VULC3 R$ 13,3711.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26VULC3 R$ 13,392.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29VULC3 R$ 13,391.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28VULC3 R$ 13,578.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36VULC3 R$ 13,661.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27VULC3 R$ 13,41200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27VULC3 R$ 13,95200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29VULC3 R$ 13,435.000 contr.

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