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VULCK162

☆Call de VULC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,02

+100,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,02 no fechamento

VULC3 fechou a R$ 11,85 — a opção está fora do dinheiro, strike 37,13% acima do preço.

Histórico desde 16/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,27

VULC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VULC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VULC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VULC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +875% (caro)

Volatilidade implícita

80,5%

histórica de VULC3: 59,9%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de VULC3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 80,5%histórica (o que VULC3 andou) 59,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,036 (quanto o delta muda por R$ 1 de VULC3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VULC3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 80,5% de vol contra 59,9% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 16,27 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 11,85 — precisa subir ~37% em 14 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

29 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VULC3 R$ 11,85100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01VULC3 R$ 11,53100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03VULC3 R$ 11,591.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VULC3 R$ 11,98100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,09VULC3 R$ 12,293.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,09VULC3 R$ 12,5855.800 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,03VULC3 R$ 15,9622.400 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,96VULC3 R$ 15,9430.500 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,20VULC3 R$ 15,9875.800 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,11
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,20VULC3 R$ 16,44197.400 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,74VULC3 R$ 15,60800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,69VULC3 R$ 15,072.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,77VULC3 R$ 15,1513.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,85VULC3 R$ 15,7422.400 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,10VULC3 R$ 15,963.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,16
    mín R$ 0,79 · máx R$ 1,17VULC3 R$ 16,525.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,46VULC3 R$ 15,4614.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41VULC3 R$ 14,871.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,40VULC3 R$ 14,916.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,46VULC3 R$ 14,679.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17VULC3 R$ 13,872.800 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13VULC3 R$ 13,59500 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15VULC3 R$ 13,82200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14VULC3 R$ 13,373.100 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 13,39600 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12VULC3 R$ 13,39100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18VULC3 R$ 13,66600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17VULC3 R$ 13,40100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,20VULC3 R$ 13,953.600 contr.

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