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VULCK172

☆Call de VULC3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-50,00%sobre o pregão anterior com negócio

VULC3 fechou a R$ 12,02 — a opção está fora do dinheiro, strike 43,51% acima do preço.

Histórico desde 17/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,26

VULC3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~2%

aproximada, pelo delta

Prêmio e VULC3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = VULC3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de VULC3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +1052% (caro)

Volatilidade implícita

78,4%

histórica de VULC3: 60,0%

Delta

0,02

anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de VULC3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 78,4%histórica (o que VULC3 andou) 60,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VULC3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,020 (quanto o delta muda por R$ 1 de VULC3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de VULC3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 78,4% de vol contra 60,0% que VULC3 realizou. Vol cara contra você — VULC3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VULC3 acima de R$ 17,26 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje VULC3 está a R$ 12,02 — precisa subir ~44% em 15 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

24 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01VULC3 R$ 12,02600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02VULC3 R$ 11,98100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05VULC3 R$ 12,291.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05VULC3 R$ 12,5812.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,55VULC3 R$ 15,9618.900 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,55VULC3 R$ 15,942.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,62VULC3 R$ 15,9820.700 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,68VULC3 R$ 16,443.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,46VULC3 R$ 15,606.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38VULC3 R$ 15,07700 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,41VULC3 R$ 15,159.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,41VULC3 R$ 15,7427.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,67VULC3 R$ 15,9638.500 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,72VULC3 R$ 16,5240.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18VULC3 R$ 15,46200 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,26VULC3 R$ 14,9112.300 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,24VULC3 R$ 14,6710.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VULC3 R$ 13,871.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08VULC3 R$ 13,593.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VULC3 R$ 13,401.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06VULC3 R$ 13,374.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10VULC3 R$ 13,392.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11VULC3 R$ 13,392.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10VULC3 R$ 13,401.300 contr.

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