Cifrix
← Opções de XPBR31Histórico de XPBR31 →

XPBRJ100

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasXPBR31 R$ 102,46
Prêmio
R$ 7,65
-9,47% vs. pregão anterior
compra R$ 5,36 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,41

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 5,24

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 107,70

XPBR31 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~62%

aprox., pelo delta

Histórico da série XPBRJ100 a partir de 26/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de XPBR31. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do XPBR31 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 5,68prêmio +35% vs. justo (caro)mercado R$ 7,65 · usa a vol. histórica de XPBR31
Vol. implícita 51,8%Vol. histórica (XPBR31, 63 pregões) 33,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de XPBR31 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,62

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,026

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,121

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,108

por 1% de vol

Delta 0,62: a opção anda ~R$ 0,62 pra cada R$ 1 de XPBR31 e tem ~62% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 7,65.

  • Preço: comprada a R$ 7,65 contra um preço justo de R$ 5,68 — +35%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,8% de vol contra 33,2% que XPBR31 realizou. Vol cara contra você — XPBR31 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 7,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,121/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com XPBR31 acima de R$ 107,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje XPBR31 está a R$ 102,46 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~62% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 18/09/2026R$ 7,65
    mín R$ 6,95 · máx R$ 7,70XPBR31 R$ 102,463.450 contr.
  • 17/09/2026R$ 8,45
    mín R$ 7,00 · máx R$ 8,80XPBR31 R$ 103,559.650 contr.
  • 16/09/2026R$ 7,00
    mín R$ 5,95 · máx R$ 7,00XPBR31 R$ 102,36200 contr.
  • 14/09/2026R$ 6,15
    mín R$ 6,15 · máx R$ 6,15XPBR31 R$ 101,5910 contr.
  • 11/09/2026R$ 6,55
    mín R$ 6,55 · máx R$ 7,20XPBR31 R$ 101,501.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 7,35
    mín R$ 4,31 · máx R$ 7,35XPBR31 R$ 100,9821.120 contr.
  • 09/09/2026R$ 5,34
    mín R$ 4,80 · máx R$ 5,90XPBR31 R$ 97,5430.920 contr.
  • 04/09/2026R$ 7,46
    mín R$ 6,99 · máx R$ 7,67XPBR31 R$ 102,743.230 contr.
  • 03/09/2026R$ 7,67
    mín R$ 6,59 · máx R$ 7,67XPBR31 R$ 100,87450 contr.
  • 02/09/2026R$ 7,55
    mín R$ 7,21 · máx R$ 7,55XPBR31 R$ 102,216.880 contr.
  • 01/09/2026R$ 4,96
    mín R$ 4,37 · máx R$ 4,96XPBR31 R$ 96,7120 contr.
  • 31/08/2026R$ 4,29
    mín R$ 4,05 · máx R$ 4,29XPBR31 R$ 94,511.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 3,20
    mín R$ 3,20 · máx R$ 3,60XPBR31 R$ 91,55900 contr.
  • 25/08/2026R$ 2,59
    mín R$ 2,18 · máx R$ 2,59XPBR31 R$ 91,015.500 contr.
  • 30/07/2026R$ 3,19
    mín R$ 3,19 · máx R$ 3,25XPBR31 R$ 86,2620 contr.
  • 29/07/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,58 · máx R$ 2,60XPBR31 R$ 83,9320 contr.
  • 27/07/2026R$ 2,95
    mín R$ 2,95 · máx R$ 3,01XPBR31 R$ 84,9620 contr.
  • 21/07/2026R$ 3,26
    mín R$ 3,26 · máx R$ 3,34XPBR31 R$ 85,2720 contr.
  • 01/10/2025R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20XPBR31 R$ 97,45200 contr.
  • 30/09/2025R$ 3,00
    mín R$ 2,72 · máx R$ 3,00XPBR31 R$ 100,48200 contr.
  • 10/09/2025R$ 5,50
    mín R$ 5,50 · máx R$ 5,50XPBR31 R$ 100,791.000 contr.
  • 30/08/2025R$ 4,92
    mín R$ 4,92 · máx R$ 4,98XPBR31 R$ 97,908.000 contr.
  • 26/08/2025R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50XPBR31 R$ 91,351.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.