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XPBRJ114

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasXPBR31 R$ 102,46
Prêmio
R$ 2,10
-14,29% vs. pregão anterior
compra R$ 0,99 · venda R$ 2,24
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 2,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 116,15

XPBR31 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série XPBRJ114 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de XPBR31. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do XPBR31 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,75prêmio +181% vs. justo (caro)mercado R$ 2,10 · usa a vol. histórica de XPBR31
Vol. implícita 49,6%Vol. histórica (XPBR31, 63 pregões) 33,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de XPBR31 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,023

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,091

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,093

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de XPBR31 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,10.

  • Preço: comprada a R$ 2,10 contra um preço justo de R$ 0,75 — +181%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,6% de vol contra 33,2% que XPBR31 realizou. Vol cara contra você — XPBR31 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,091/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com XPBR31 acima de R$ 116,15 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje XPBR31 está a R$ 102,46 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

  • 18/09/2026R$ 2,10
    mín R$ 1,85 · máx R$ 2,10XPBR31 R$ 102,46660.390 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,45
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,56XPBR31 R$ 103,556.240 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,79XPBR31 R$ 102,36260 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,99
    mín R$ 1,99 · máx R$ 1,99XPBR31 R$ 101,50500 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,48XPBR31 R$ 97,5490 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 2,60XPBR31 R$ 102,00430 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,50XPBR31 R$ 102,74105.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 3,29
    mín R$ 3,29 · máx R$ 3,29XPBR31 R$ 100,87500 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,26
    mín R$ 1,55 · máx R$ 2,29XPBR31 R$ 102,2119.750 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,20XPBR31 R$ 96,71810 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,64XPBR31 R$ 91,061.280 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28XPBR31 R$ 83,1850 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,96XPBR31 R$ 82,2920 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,02XPBR31 R$ 86,7520 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,05XPBR31 R$ 86,2620 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78XPBR31 R$ 83,9320 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,94XPBR31 R$ 84,9619.060 contr.

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