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XPBRJ120

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasXPBR31 R$ 102,46
Prêmio
R$ 1,07
-9,32% vs. pregão anterior
compra R$ 0,12 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,07

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 121,12

XPBR31 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~16%

aprox., pelo delta

Histórico da série XPBRJ120 a partir de 12/05/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de XPBR31. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do XPBR31 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,23prêmio +362% vs. justo (caro)mercado R$ 1,07 · usa a vol. histórica de XPBR31
Vol. implícita 49,3%Vol. histórica (XPBR31, 63 pregões) 33,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de XPBR31 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,16

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,017

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,065

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,068

por 1% de vol

Delta 0,16: a opção anda ~R$ 0,16 pra cada R$ 1 de XPBR31 e tem ~16% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,07.

  • Preço: comprada a R$ 1,07 contra um preço justo de R$ 0,23 — +362%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,3% de vol contra 33,2% que XPBR31 realizou. Vol cara contra você — XPBR31 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,065/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com XPBR31 acima de R$ 121,12 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje XPBR31 está a R$ 102,46 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07XPBR31 R$ 102,46500 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,18XPBR31 R$ 103,555.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00XPBR31 R$ 102,36200 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 1,93XPBR31 R$ 100,87500 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,25XPBR31 R$ 102,21130 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52XPBR31 R$ 94,51500 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02XPBR31 R$ 97,45900 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02XPBR31 R$ 100,4820 contr.
  • 12/09/2025R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38XPBR31 R$ 101,0020 contr.
  • 30/08/2025R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35XPBR31 R$ 97,90700 contr.
  • 27/08/2025R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12XPBR31 R$ 92,92200 contr.
  • 13/05/2025R$ 5,36
    mín R$ 5,36 · máx R$ 5,36XPBR31 R$ 103,791.100 contr.
  • 12/05/2025R$ 4,64
    mín R$ 4,64 · máx R$ 4,64XPBR31 R$ 101,49500 contr.

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