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Opções de RECV3

Histórico de RECV3

RECV3 · fechamento de 06/11/2026

R$ 10,35

Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias5 calls e 4 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,66

Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)

  • Parede de callR$ 10,40
    R$ 2,4 mil negociados+0,5% do preço
  • Piso de putR$ 10,15
    R$ 210 negociados-1,9% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.

Volume negociado
R$ 6,3 mil · 60% call / 40% put
Proporção put / call
0,66 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 10,40
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 10,40

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • RECVK101R$ 0,73
    strike R$ 9,90 · -4%ITMΔ 0,69IV 57%justo R$ 0,65+12%vol R$ 146
  • RECVK106R$ 0,40
    strike R$ 10,40 · +0%ATMΔ 0,52IV 51%justo R$ 0,36+12%vol R$ 2,4 mil
  • RECVK114R$ 0,05
    strike R$ 11,40 · +10%OTMΔ 0,13IV 41%justo R$ 0,07-27%vol R$ 1,1 mil
  • RECVK139R$ 0,02
    strike R$ 12,40 · +20%OTMΔ 0,05IV 54%justo R$ 0,01vol R$ 96
  • RECVK16R$ 0,01
    strike R$ 13,65 · +32%OTMΔ 0,02IV 69%justo R$ 0,00vol R$ 10
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 46% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.