Opções de SBFG3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · SBFG3 fechou a R$ 8,08 · put/call 6,69
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,20R$ 4 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SBFG3 a R$ 8,08.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SBFGJ731R$ 1,10strike R$ 7,31 · -10%ITMΔ 0,75IV 69%justo R$ 0,91+21%vol R$ 110aberto 100
- SBFGJ751R$ 0,95strike R$ 7,51 · -7%ITMΔ 0,71IV 66%justo R$ 0,75+27%vol R$ 950aberto 600
- SBFGJ881R$ 0,31strike R$ 8,81 · +9%OTMΔ 0,36IV 62%justo R$ 0,12+160%vol R$ 364aberto 1,5 mil
- SBFGJ911R$ 0,26strike R$ 9,11 · +13%OTMΔ 0,30IV 66%justo R$ 0,07+285%vol R$ 67,6 milaberto 100
- SBFGJ931R$ 0,18strike R$ 9,31 · +15%OTMΔ 0,24IV 61%justo R$ 0,04+301%vol R$ 216aberto 100
- SBFGJ11R$ 0,12strike R$ 9,91 · +23%OTMΔ 0,17IV 66%justo R$ 0,01vol R$ 2,9 milaberto 4,9 mil
- SBFGJ104R$ 0,07strike R$ 10,41 · +29%OTMΔ 0,11IV 66%justo R$ 0,00vol R$ 7aberto 100
- SBFGJ109R$ 0,23strike R$ 10,91 · +35%OTMΔ 0,20IV 106%justo R$ 0,00vol R$ 92 milaberto 400 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFGJ731 | R$ 7,31-10% | ITM | R$ 1,10 | 0,75 | 69% | R$ 0,91+21% | R$ 110 | 100 |
| SBFGJ751 | R$ 7,51-7% | ITM | R$ 0,95 | 0,71 | 66% | R$ 0,75+27% | R$ 950 | 600 |
| SBFGJ881 | R$ 8,81+9% | OTM | R$ 0,31 | 0,36 | 62% | R$ 0,12+160% | R$ 364 | 1,5 mil |
| SBFGJ911 | R$ 9,11+13% | OTM | R$ 0,26 | 0,30 | 66% | R$ 0,07+285% | R$ 67,6 mil | 100 |
| SBFGJ931 | R$ 9,31+15% | OTM | R$ 0,18 | 0,24 | 61% | R$ 0,04+301% | R$ 216 | 100 |
| SBFGJ11 | R$ 9,91+23% | OTM | R$ 0,12 | 0,17 | 66% | R$ 0,01 | R$ 2,9 mil | 4,9 mil |
| SBFGJ104 | R$ 10,41+29% | OTM | R$ 0,07 | 0,11 | 66% | R$ 0,00 | R$ 7 | 100 |
| SBFGJ109 | R$ 10,91+35% | OTM | R$ 0,23 | 0,20 | 106% | R$ 0,00 | R$ 92 mil | 400 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 38% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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