Opções de TAEE11
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · TAEE11 fechou a R$ 41,64 · put/call 0,49
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
TAEE11 a R$ 41,64.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TAEEI381W4R$ 4,72strike R$ 37,60 · -10%ITMΔ 0,81IV 124%justo R$ 4,10+15%vol R$ 944aberto 200
- TAEEI411W4R$ 1,28strike R$ 40,60 · -2%ITMΔ 0,79IV 33%justo R$ 1,15+12%vol R$ 384aberto 2,3 mil
- TAEEI413W4R$ 1,00strike R$ 40,85 · -2%ITMΔ 0,78IV 26%justo R$ 0,93+8%vol R$ 200aberto 15,3 mil
- TAEEI416W4R$ 0,92strike R$ 41,10 · -1%ITMΔ 0,67IV 33%justo R$ 0,73+26%vol R$ 747aberto 2,5 mil
- TAEEI418W4R$ 0,69strike R$ 41,35 · -1%ITMΔ 0,62IV 29%justo R$ 0,56+24%vol R$ 138aberto 22,4 mil
- TAEEI421W4R$ 0,57strike R$ 41,60 · -0%ATMΔ 0,54IV 30%justo R$ 0,41+39%vol R$ 426aberto 1,7 mil
- TAEEI423W4R$ 0,45strike R$ 41,85 · +1%OTMΔ 0,46IV 30%justo R$ 0,29+57%vol R$ 1,5 milaberto 3,3 mil
- TAEEI428W4R$ 0,17strike R$ 42,35 · +2%OTMΔ 0,27IV 24%justo R$ 0,12+37%vol R$ 408aberto 44,9 mil
- TAEEI431W4R$ 0,14strike R$ 42,60 · +2%OTMΔ 0,22IV 26%justo R$ 0,08+85%vol R$ 49aberto 36,3 mil
- TAEEI438W4R$ 0,11strike R$ 43,35 · +4%OTMΔ 0,15IV 34%justo R$ 0,01vol R$ 152
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAEEI381W4 | R$ 37,60-10% | ITM | R$ 4,72 | 0,81 | 124% | R$ 4,10+15% | R$ 944 | 200 |
| TAEEI411W4 | R$ 40,60-2% | ITM | R$ 1,28 | 0,79 | 33% | R$ 1,15+12% | R$ 384 | 2,3 mil |
| TAEEI413W4 | R$ 40,85-2% | ITM | R$ 1,00 | 0,78 | 26% | R$ 0,93+8% | R$ 200 | 15,3 mil |
| TAEEI416W4 | R$ 41,10-1% | ITM | R$ 0,92 | 0,67 | 33% | R$ 0,73+26% | R$ 747 | 2,5 mil |
| TAEEI418W4 | R$ 41,35-1% | ITM | R$ 0,69 | 0,62 | 29% | R$ 0,56+24% | R$ 138 | 22,4 mil |
| TAEEI421W4 | R$ 41,60-0% | ATM | R$ 0,57 | 0,54 | 30% | R$ 0,41+39% | R$ 426 | 1,7 mil |
| TAEEI423W4 | R$ 41,85+1% | OTM | R$ 0,45 | 0,46 | 30% | R$ 0,29+57% | R$ 1,5 mil | 3,3 mil |
| TAEEI428W4 | R$ 42,35+2% | OTM | R$ 0,17 | 0,27 | 24% | R$ 0,12+37% | R$ 408 | 44,9 mil |
| TAEEI431W4 | R$ 42,60+2% | OTM | R$ 0,14 | 0,22 | 26% | R$ 0,08+85% | R$ 49 | 36,3 mil |
| TAEEI438W4 | R$ 43,35+4% | OTM | R$ 0,11 | 0,15 | 34% | R$ 0,01 | R$ 152 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 20% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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