Opções de VLID3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · VLID3 fechou a R$ 17,64 · put/call 0,13
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
VLID3 a R$ 17,64.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VLIDJ177R$ 0,72strike R$ 17,52 · -1%ATMΔ 0,60IV 31%justo R$ 0,68+6%vol R$ 72aberto 900
- VLIDJ182R$ 0,49strike R$ 18,02 · +2%OTMΔ 0,46IV 32%justo R$ 0,43+14%vol R$ 142aberto 4,9 mil
- VLIDJ187R$ 0,28strike R$ 18,52 · +5%OTMΔ 0,32IV 30%justo R$ 0,26+9%vol R$ 172aberto 16,2 mil
- VLIDJ192R$ 0,20strike R$ 19,02 · +8%OTMΔ 0,23IV 33%justo R$ 0,14+41%vol R$ 775aberto 11,6 mil
- VLIDJ23R$ 0,03strike R$ 20,02 · +13%OTMΔ 0,06IV 28%justo R$ 0,04-15%vol R$ 300aberto 10,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLIDJ177 | R$ 17,52-1% | ATM | R$ 0,72 | 0,60 | 31% | R$ 0,68+6% | R$ 72 | 900 |
| VLIDJ182 | R$ 18,02+2% | OTM | R$ 0,49 | 0,46 | 32% | R$ 0,43+14% | R$ 142 | 4,9 mil |
| VLIDJ187 | R$ 18,52+5% | OTM | R$ 0,28 | 0,32 | 30% | R$ 0,26+9% | R$ 172 | 16,2 mil |
| VLIDJ192 | R$ 19,02+8% | OTM | R$ 0,20 | 0,23 | 33% | R$ 0,14+41% | R$ 775 | 11,6 mil |
| VLIDJ23 | R$ 20,02+13% | OTM | R$ 0,03 | 0,06 | 28% | R$ 0,04-15% | R$ 300 | 10,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 29% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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