ASAIJ102

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26

Prêmio

R$ 0,63

-3,08% vs. pregão anterior

compra R$ 0,47 · venda R$ 0,73

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,01

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,62

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,88

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~56%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ102 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,56prêmio +13% vs. justo (caro)mercado R$ 0,63 · usa a vol. histórica de ASAI3

Vol. implícita 50,5%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,56

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,275

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,63.

Preço: comprada a R$ 0,63 contra um preço justo de R$ 0,56 — +13%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 50,5% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,88 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

18/09/2026R$ 0,63
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,63ASAI3 R$ 10,2652.100 contr.
17/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,72ASAI3 R$ 10,2129.700 contr.
16/09/2026R$ 0,60
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,66ASAI3 R$ 10,10163.700 contr.
15/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,47ASAI3 R$ 9,6525.500 contr.
14/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,50ASAI3 R$ 9,6322.200 contr.
11/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,57ASAI3 R$ 9,8219.700 contr.
10/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,46ASAI3 R$ 9,864.400 contr.
08/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,35ASAI3 R$ 9,135.100 contr.
02/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,33ASAI3 R$ 9,1315.400 contr.
01/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20ASAI3 R$ 8,503.200 contr.
28/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ASAI3 R$ 8,162.000 contr.
27/08/2026R$ 0,14
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14ASAI3 R$ 8,2016.100 contr.
26/08/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,32ASAI3 R$ 8,374.700 contr.
25/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,29ASAI3 R$ 8,9611.100 contr.
12/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ASAI3 R$ 8,00100 contr.
11/08/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14ASAI3 R$ 8,082.000 contr.
10/08/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ASAI3 R$ 8,06100 contr.
07/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16ASAI3 R$ 8,24700 contr.
06/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28ASAI3 R$ 8,49200 contr.
05/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,34ASAI3 R$ 8,831.800 contr.
04/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 8,66300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ASAI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,61	R$ 0,52	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 10,26	R$ 0,47	R$ 0,73	22	52.100
17/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,51	R$ 0,72	R$ 0,65	R$ 10,21	R$ 0,50	R$ 0,70	20	29.700
16/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,52	R$ 0,66	R$ 0,60	R$ 10,10	R$ 0,60	R$ 0,78	32	163.700
15/09/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,47	R$ 0,42	R$ 9,65	R$ 0,15	R$ 0,48	21	25.500
14/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,38	R$ 0,50	R$ 0,40	R$ 9,63	R$ 0,06	—	10	22.200
11/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,49	R$ 0,57	R$ 0,55	R$ 9,82	R$ 0,06	—	8	19.700
10/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,41	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 9,86	R$ 0,06	—	5	4.400
08/09/2026	R$ 0,35	R$ 0,29	R$ 0,35	R$ 0,29	R$ 9,13	R$ 0,06	—	2	5.100
02/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,33	R$ 0,29	R$ 9,13	R$ 0,06	—	27	15.400
01/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 8,50	R$ 0,06	R$ 0,24	3	3.200
28/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 8,16	R$ 0,06	R$ 0,24	1	2.000
27/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 8,20	R$ 0,06	R$ 0,24	2	16.100
26/08/2026	R$ 0,31	R$ 0,22	R$ 0,32	R$ 0,22	R$ 8,37	R$ 0,06	R$ 0,24	8	4.700
25/08/2026	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 8,96	—	—	15	11.100
12/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 8,00	—	—	1	100
11/08/2026	R$ 0,14	R$ 0,12	R$ 0,14	R$ 0,12	R$ 8,08	R$ 0,11	—	20	2.000
10/08/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 8,06	R$ 0,11	R$ 0,16	1	100
07/08/2026	R$ 0,16	R$ 0,14	R$ 0,16	R$ 0,15	R$ 8,24	R$ 0,12	—	4	700
06/08/2026	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 8,49	—	R$ 0,30	2	200
05/08/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 8,83	—	R$ 0,35	18	1.800
04/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 8,66	—	—	3	300

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