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Opções de ASAI3

Histórico de ASAI3

ASAI3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 8,10

Vencimento 19/11/2026 · vence em 15 dias16 calls e 23 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 1,80Put/call em aberto 1,54

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 8,20
    onde os titulares recebem menos+1,2% do preço
  • Parede de callR$ 8,20
    5,2 mi em aberto+1,2% do preço
  • Piso de putR$ 8,00
    149,8 mil em aberto-1,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

  • ASAIK810☆call
    strike R$ 8,10 · +0%
    vence 19/11/2026 · 15 dias
    R$ 0,38
    R$ 906

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 198,1 mil · 36% call / 64% put
Proporção put / call
1,80 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 10,75
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 8,10
Contratos em aberto
14,6 mi · 39% call / 61% put · P/C 1,54

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ASAIK730R$ 0,77
    strike R$ 7,30 · -10%ITMΔ 0,71justo R$ 1,28-40%vol R$ 1 milaberto 18,3 mil
  • ASAIK750R$ 0,75
    strike R$ 7,50 · -7%ITMΔ 0,79IV 53%justo R$ 1,16-35%vol R$ 5,3 mil
  • ASAIK760R$ 0,61
    strike R$ 7,60 · -6%ITMΔ 0,82IV 40%justo R$ 1,11-45%vol R$ 915
  • ASAIK770R$ 0,60
    strike R$ 7,70 · -5%ITMΔ 0,72IV 52%justo R$ 1,05-43%vol R$ 1,8 milaberto 7,3 mil
  • ASAIK790R$ 0,50
    strike R$ 7,90 · -2%ITMΔ 0,63IV 57%justo R$ 0,95-47%vol R$ 1 mil
  • ASAIK800R$ 0,43
    strike R$ 8,00 · -1%ITMΔ 0,59IV 54%justo R$ 0,90-52%vol R$ 17,7 milaberto 34,9 mil
  • ASAIK810R$ 0,38
    strike R$ 8,10 · +0%ATMΔ 0,54IV 55%justo R$ 0,85-56%vol R$ 906
  • ASAIK820R$ 0,30
    strike R$ 8,20 · +1%OTMΔ 0,49IV 50%justo R$ 0,81-63%vol R$ 22,3 milaberto 5,2 mi
  • ASAIK830R$ 0,29
    strike R$ 8,30 · +2%OTMΔ 0,45IV 55%justo R$ 0,77-62%vol R$ 3,9 milaberto 90,5 mil
  • ASAIK850R$ 0,22
    strike R$ 8,50 · +5%OTMΔ 0,37IV 55%justo R$ 0,69-68%vol R$ 9,7 mil
  • ASAIK870R$ 0,15
    strike R$ 8,70 · +7%OTMΔ 0,29IV 53%justo R$ 0,61-76%vol R$ 2,8 milaberto 46,5 mil
  • ASAIK890R$ 0,10
    strike R$ 8,90 · +10%OTMΔ 0,22IV 52%justo R$ 0,55-82%vol R$ 790aberto 8,3 mil
  • ASAIK910R$ 0,08
    strike R$ 9,10 · +12%OTMΔ 0,17IV 55%justo R$ 0,49-84%vol R$ 2,6 milaberto 141,2 mil
  • ASAIK950R$ 0,05
    strike R$ 9,50 · +17%OTMΔ 0,11IV 59%justo R$ 0,38-87%vol R$ 100aberto 38,5 mil
  • ASAIK100R$ 0,03
    strike R$ 10,00 · +23%OTMΔ 0,07IV 65%justo R$ 0,28-89%vol R$ 3aberto 169,2 mil
  • ASAIK142R$ 0,01
    strike R$ 14,25 · +76%OTMΔ 0,02IV 121%justo R$ 0,02vol R$ 1
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 128% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.