ASAIJ960

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26

Prêmio

R$ 0,99

+16,47% vs. pregão anterior

compra R$ 0,14 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,66

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,33

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,59

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~74%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ960 a partir de 15/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,95prêmio +4% vs. justo (caro)mercado R$ 0,99 · usa a vol. histórica de ASAI3

Vol. implícita 48,1%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,74

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,237

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,74: a opção anda ~R$ 0,74 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~74% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,99.

Preço: comprada a R$ 0,99 contra um preço justo de R$ 0,95 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 48,1% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,99 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,59 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~74% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 0,99
mín R$ 0,89 · máx R$ 0,99ASAI3 R$ 10,266.400 contr.
17/09/2026R$ 0,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85ASAI3 R$ 10,2124.900 contr.
16/09/2026R$ 0,93
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,96ASAI3 R$ 10,1029.100 contr.
15/09/2026R$ 0,66
mín R$ 0,63 · máx R$ 0,75ASAI3 R$ 9,651.200 contr.
14/09/2026R$ 0,73
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,75ASAI3 R$ 9,6342.100 contr.
11/09/2026R$ 0,84
mín R$ 0,84 · máx R$ 0,86ASAI3 R$ 9,826.300 contr.
10/09/2026R$ 0,73
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,76ASAI3 R$ 9,8641.100 contr.
08/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,59ASAI3 R$ 9,136.200 contr.
04/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,55ASAI3 R$ 9,08200 contr.
03/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,55ASAI3 R$ 9,112.500 contr.
02/09/2026R$ 0,49
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,50ASAI3 R$ 9,1320.500 contr.
01/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31ASAI3 R$ 8,50200 contr.
31/08/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ASAI3 R$ 8,44100 contr.
28/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20ASAI3 R$ 8,16300 contr.
25/08/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44ASAI3 R$ 8,962.300 contr.
24/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ASAI3 R$ 8,31100 contr.
15/07/2026R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83ASAI3 R$ 8,66300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ASAI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 10,26	R$ 0,14	—	4	6.400
17/09/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 10,21	R$ 0,14	—	1	24.900
16/09/2026	R$ 0,84	R$ 0,80	R$ 0,96	R$ 0,93	R$ 10,10	R$ 0,14	R$ 1,10	9	29.100
15/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,75	R$ 0,66	R$ 9,65	R$ 0,14	—	4	1.200
14/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,67	R$ 0,75	R$ 0,73	R$ 9,63	R$ 0,14	—	15	42.100
11/09/2026	R$ 0,86	R$ 0,84	R$ 0,86	R$ 0,84	R$ 9,82	R$ 0,14	R$ 0,85	5	6.300
10/09/2026	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,76	R$ 0,73	R$ 9,86	R$ 0,14	R$ 0,99	8	41.100
08/09/2026	R$ 0,59	R$ 0,57	R$ 0,59	R$ 0,57	R$ 9,13	—	R$ 0,99	10	6.200
04/09/2026	R$ 0,55	R$ 0,48	R$ 0,55	R$ 0,48	R$ 9,08	—	R$ 1,00	2	200
03/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 9,11	—	R$ 0,55	2	2.500
02/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,50	R$ 0,49	R$ 9,13	—	R$ 1,00	5	20.500
01/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,30	R$ 0,31	R$ 0,30	R$ 8,50	—	R$ 0,45	2	200
31/08/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 8,44	—	R$ 0,45	1	100
28/08/2026	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 8,16	—	R$ 1,00	2	300
25/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 8,96	—	R$ 1,00	1	2.300
24/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 8,31	—	R$ 1,00	1	100
15/07/2026	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 8,66	—	R$ 1,00	1	300

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