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ASAIJ107

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26
Prêmio
R$ 0,43
-2,27% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,18

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~43%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ107 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,34prêmio +25% vs. justo (caro)mercado R$ 0,43 · usa a vol. histórica de ASAI3
Vol. implícita 52,0%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,43

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,266

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,43: a opção anda ~R$ 0,43 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~43% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,43.

  • Preço: comprada a R$ 0,43 contra um preço justo de R$ 0,34 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 52,0% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 11,18 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,43ASAI3 R$ 10,2643.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,45ASAI3 R$ 10,2125.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,45ASAI3 R$ 10,1077.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,30ASAI3 R$ 9,65100.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31ASAI3 R$ 9,634.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40ASAI3 R$ 9,8221.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ASAI3 R$ 9,86400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ASAI3 R$ 9,2010.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ASAI3 R$ 8,16100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ASAI3 R$ 8,20500 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,22ASAI3 R$ 8,37500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ASAI3 R$ 8,9610.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ASAI3 R$ 8,311.000 contr.

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