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ASAIJ970

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26
Prêmio
R$ 0,90
-1,10% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,56

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,34

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,60

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~72%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ970 a partir de 02/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,89prêmio +2% vs. justomercado R$ 0,90 · usa a vol. histórica de ASAI3
Vol. implícita 45,7%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,72

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,258

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,90.

  • Preço: comprada a R$ 0,90 contra um preço justo de R$ 0,89 — +2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,7% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,60 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (24)

  • 18/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,90ASAI3 R$ 10,2645.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,98ASAI3 R$ 10,2119.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,92ASAI3 R$ 10,1023.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,64ASAI3 R$ 9,659.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,70ASAI3 R$ 9,6313.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,80ASAI3 R$ 9,8211.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,68ASAI3 R$ 9,861.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ASAI3 R$ 9,202.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,53ASAI3 R$ 9,13600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48ASAI3 R$ 9,088.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47ASAI3 R$ 9,114.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ASAI3 R$ 9,135.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31ASAI3 R$ 8,50100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ASAI3 R$ 8,44900 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23ASAI3 R$ 8,167.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37ASAI3 R$ 8,376.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,44ASAI3 R$ 8,9630.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 8,3114.600 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ASAI3 R$ 8,143.700 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ASAI3 R$ 8,24400 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,44ASAI3 R$ 8,50200 contr.
  • 06/07/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54ASAI3 R$ 8,67600 contr.
  • 02/07/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,59ASAI3 R$ 8,69200 contr.
  • 02/06/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,95ASAI3 R$ 9,05200 contr.

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