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ASAIJ950

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26
Prêmio
R$ 1,06
+6,00% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,76

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,56

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~77%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ950 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,03prêmio +3% vs. justo (caro)mercado R$ 1,06 · usa a vol. histórica de ASAI3
Vol. implícita 48,1%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,77

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,225

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,77: a opção anda ~R$ 0,77 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~77% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,06.

  • Preço: comprada a R$ 1,06 contra um preço justo de R$ 1,03 — +3%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,1% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~77% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,06ASAI3 R$ 10,2650.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,02ASAI3 R$ 10,21400 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,02ASAI3 R$ 10,108.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77ASAI3 R$ 9,655.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69ASAI3 R$ 9,63200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,95ASAI3 R$ 9,8212.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,80ASAI3 R$ 9,8636.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ASAI3 R$ 9,202.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,63ASAI3 R$ 9,1315.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56ASAI3 R$ 9,0823.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,58ASAI3 R$ 9,1111.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,58ASAI3 R$ 9,1321.300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,39ASAI3 R$ 8,5021.200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23ASAI3 R$ 8,1617.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ASAI3 R$ 8,2020.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ASAI3 R$ 8,374.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ASAI3 R$ 8,96100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31ASAI3 R$ 8,3116.200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 8,405.500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ASAI3 R$ 7,96100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ASAI3 R$ 8,08100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23ASAI3 R$ 8,14700 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21ASAI3 R$ 8,1011.800 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25ASAI3 R$ 7,96600 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25ASAI3 R$ 8,081.300 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 8,06500 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 8,241.800 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,49ASAI3 R$ 8,496.800 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,47ASAI3 R$ 8,661.300 contr.

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