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ASAIJ120

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26
Prêmio
R$ 0,14
-6,67% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda R$ 0,35
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,14

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ120 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,08prêmio +82% vs. justo (caro)mercado R$ 0,14 · usa a vol. histórica de ASAI3
Vol. implícita 53,5%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,173

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

  • Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,08 — +82%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 53,5% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 12,14 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~18% em 28 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (8)

  • 18/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14ASAI3 R$ 10,2646.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16ASAI3 R$ 10,214.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,17ASAI3 R$ 10,106.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ASAI3 R$ 9,6310.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ASAI3 R$ 9,82200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ASAI3 R$ 9,08100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08ASAI3 R$ 9,137.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ASAI3 R$ 8,965.000 contr.

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