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ASAIJ112

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26
Prêmio
R$ 0,27
-12,90% vs. pregão anterior
compra R$ 0,15 · venda R$ 0,45
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,27

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,52

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~31%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ112 a partir de 03/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,20prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 0,27 · usa a vol. histórica de ASAI3
Vol. implícita 51,6%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,31

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,240

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,010

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,31: a opção anda ~R$ 0,31 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~31% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,27.

  • Preço: comprada a R$ 0,27 contra um preço justo de R$ 0,20 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,6% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,27 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 11,52 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~31% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,28ASAI3 R$ 10,2644.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31ASAI3 R$ 10,215.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ASAI3 R$ 10,10100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ASAI3 R$ 9,6519.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ASAI3 R$ 9,6324.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,28ASAI3 R$ 9,8215.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25ASAI3 R$ 9,869.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09ASAI3 R$ 9,2050.100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17ASAI3 R$ 9,1325.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ASAI3 R$ 9,0825.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15ASAI3 R$ 9,1116.200 contr.

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