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ASAIK820

☆Call de ASAI3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,30

+57,89%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,24 e venda R$ 0,50 no fechamento

ASAI3 fechou a R$ 8,10 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,23% acima do preço.

Histórico desde 31/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 8,50

ASAI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~49%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ASAI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ASAI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ASAI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,81

mercado −63% (barato)

Volatilidade implícita

49,7%

histórica de ASAI3: 127,7%

Delta

0,49

anda ~R$ 0,49 por R$ 1 de ASAI3

Theta por dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 49,7%histórica (o que ASAI3 andou) 127,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ASAI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,489 (quanto o delta muda por R$ 1 de ASAI3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,49 ≈ 49% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ASAI3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

  • Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,81 — −63%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 49,7% de vol contra 127,7% que ASAI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 8,50 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 8,10 — precisa subir ~5% em 15 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,35ASAI3 R$ 8,1070.700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,24ASAI3 R$ 7,5745.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,38ASAI3 R$ 7,8843.600 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,40ASAI3 R$ 7,8166.200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29ASAI3 R$ 7,885.087.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,48ASAI3 R$ 8,0096.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,90ASAI3 R$ 7,8717.500 contr.
  • 23/10/2026R$ 5,65
    mín R$ 5,65 · máx R$ 5,65ASAI3 R$ 13,80100 contr.
  • 21/10/2026R$ 6,13
    mín R$ 6,12 · máx R$ 6,13ASAI3 R$ 13,843.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 4,55
    mín R$ 4,55 · máx R$ 4,58ASAI3 R$ 12,6419.300 contr.
  • 02/10/2026R$ 3,14
    mín R$ 3,14 · máx R$ 3,14ASAI3 R$ 11,155.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 2,41
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,41ASAI3 R$ 10,541.300 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,31ASAI3 R$ 10,24200 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,24ASAI3 R$ 10,34200 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,47ASAI3 R$ 9,204.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,53ASAI3 R$ 9,11200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,48ASAI3 R$ 9,13200 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,60 · máx R$ 1,06ASAI3 R$ 8,446.800 contr.

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