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ASAIK930

☆Call de ASAI3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,07

+75,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,12 e venda R$ 0,49 no fechamento

ASAI3 fechou a R$ 8,45 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,06% acima do preço.

Histórico desde 23/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 9,37

ASAI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~17%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ASAI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ASAI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ASAI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,54

mercado −87% (barato)

Volatilidade implícita

47,0%

histórica de ASAI3: 127,9%

Delta

0,17

anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de ASAI3

Theta por dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,0%histórica (o que ASAI3 andou) 127,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ASAI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,330 (quanto o delta muda por R$ 1 de ASAI3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ASAI3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,54 — −87%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,0% de vol contra 127,9% que ASAI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 9,37 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 8,45 — precisa subir ~11% em 14 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07ASAI3 R$ 8,45500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05ASAI3 R$ 7,572.500 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07ASAI3 R$ 7,88200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08ASAI3 R$ 7,8174.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07ASAI3 R$ 7,884.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,18ASAI3 R$ 8,009.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,45ASAI3 R$ 7,872.600 contr.
  • 22/10/2026R$ 4,43
    mín R$ 4,43 · máx R$ 4,50ASAI3 R$ 13,49400 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,65
    mín R$ 3,56 · máx R$ 3,70ASAI3 R$ 12,846.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 4,20
    mín R$ 4,20 · máx R$ 4,20ASAI3 R$ 13,27100 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,32
    mín R$ 3,32 · máx R$ 3,32ASAI3 R$ 12,96785.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,25
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25ASAI3 R$ 11,161.800 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,57
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,57ASAI3 R$ 10,244.300 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,61 · máx R$ 1,72ASAI3 R$ 10,2921.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,54 · máx R$ 1,54ASAI3 R$ 10,212.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ASAI3 R$ 8,96100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ASAI3 R$ 8,31100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ASAI3 R$ 8,83100 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ASAI3 R$ 8,24600 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,61ASAI3 R$ 8,02200 contr.

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