Opções de RAPT4
RAPT4 · fechamento de 05/11/2026
R$ 3,58
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias4 calls e 5 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 4,20R$ 1,6 mil negociados+17,3% do preço
- Piso de putR$ 3,55R$ 170 negociados-0,8% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 05/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,16R$ 80
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAPTK355R$ 0,24strike R$ 3,55 · -1%ATMΔ 0,57IV 77%justo R$ 0,43-44%vol R$ 2,4 mil
- RAPTK375R$ 0,16strike R$ 3,75 · +5%OTMΔ 0,43IV 80%justo R$ 0,35-54%vol R$ 80
- RAPTK420R$ 0,04strike R$ 4,20 · +17%OTMΔ 0,16IV 73%justo R$ 0,21-81%vol R$ 1,6 mil
- RAPTK625R$ 0,01strike R$ 6,25 · +75%OTMΔ 0,03IV 139%justo R$ 0,01vol R$ 4
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPTK355 | R$ 3,55-1% | ATM | R$ 0,24 | 0,57 | 77% | R$ 0,43-44% | R$ 2,4 mil |
| RAPTK375 | R$ 3,75+5% | OTM | R$ 0,16 | 0,43 | 80% | R$ 0,35-54% | R$ 80 |
| RAPTK420 | R$ 4,20+17% | OTM | R$ 0,04 | 0,16 | 73% | R$ 0,21-81% | R$ 1,6 mil |
| RAPTK625 | R$ 6,25+75% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 139% | R$ 0,01 | R$ 4 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 146% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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