Opções de SBSP3
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · SBSP3 fechou a R$ 27,31 · put/call 1,85
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,43R$ 4,8 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SBSP3 a R$ 27,31.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SBSPI262W4R$ 1,30strike R$ 26,26 · -4%ITMΔ 0,79IV 39%justo R$ 1,22+6%vol R$ 21,7 milaberto 7,1 mil
- SBSPI265W4R$ 0,82strike R$ 26,51 · -3%ITMΔ 0,78justo R$ 1,03-20%vol R$ 82aberto 19,8 mil
- SBSPI270W4R$ 0,65strike R$ 27,01 · -1%ITMΔ 0,64IV 29%justo R$ 0,68-5%vol R$ 785aberto 5,2 mil
- SBSPI272W4R$ 0,68strike R$ 27,26 · -0%ATMΔ 0,54IV 41%justo R$ 0,54+26%vol R$ 15,2 milaberto 8 mil
- SBSPI275W4R$ 0,43strike R$ 27,51 · +1%OTMΔ 0,47IV 32%justo R$ 0,42+4%vol R$ 4,8 milaberto 13,6 mil
- SBSPI277W4R$ 0,36strike R$ 27,76 · +2%OTMΔ 0,40IV 35%justo R$ 0,31+15%vol R$ 3,3 milaberto 11,7 mil
- SBSPI280W4R$ 0,28strike R$ 28,01 · +3%OTMΔ 0,33IV 35%justo R$ 0,23+21%vol R$ 3,7 milaberto 600
- SBSPI285W4R$ 0,13strike R$ 28,51 · +4%OTMΔ 0,19IV 33%justo R$ 0,12+12%vol R$ 8,2 milaberto 10,8 mil
- SBSPI292W4R$ 0,06strike R$ 29,26 · +7%OTMΔ 0,10IV 36%justo R$ 0,03+74%vol R$ 125aberto 100
- SBSPI297W4R$ 0,03strike R$ 29,76 · +9%OTMΔ 0,05IV 37%justo R$ 0,01vol R$ 532aberto 1,8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSPI262W4 | R$ 26,26-4% | ITM | R$ 1,30 | 0,79 | 39% | R$ 1,22+6% | R$ 21,7 mil | 7,1 mil |
| SBSPI265W4 | R$ 26,51-3% | ITM | R$ 0,82 | 0,78 | — | R$ 1,03-20% | R$ 82 | 19,8 mil |
| SBSPI270W4 | R$ 27,01-1% | ITM | R$ 0,65 | 0,64 | 29% | R$ 0,68-5% | R$ 785 | 5,2 mil |
| SBSPI272W4 | R$ 27,26-0% | ATM | R$ 0,68 | 0,54 | 41% | R$ 0,54+26% | R$ 15,2 mil | 8 mil |
| SBSPI275W4 | R$ 27,51+1% | OTM | R$ 0,43 | 0,47 | 32% | R$ 0,42+4% | R$ 4,8 mil | 13,6 mil |
| SBSPI277W4 | R$ 27,76+2% | OTM | R$ 0,36 | 0,40 | 35% | R$ 0,31+15% | R$ 3,3 mil | 11,7 mil |
| SBSPI280W4 | R$ 28,01+3% | OTM | R$ 0,28 | 0,33 | 35% | R$ 0,23+21% | R$ 3,7 mil | 600 |
| SBSPI285W4 | R$ 28,51+4% | OTM | R$ 0,13 | 0,19 | 33% | R$ 0,12+12% | R$ 8,2 mil | 10,8 mil |
| SBSPI292W4 | R$ 29,26+7% | OTM | R$ 0,06 | 0,10 | 36% | R$ 0,03+74% | R$ 125 | 100 |
| SBSPI297W4 | R$ 29,76+9% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 37% | R$ 0,01 | R$ 532 | 1,8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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