Opções de ALOS3
ALOS3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 24,86
Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã7 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 24,71onde os titulares recebem menos-0,6% do preço
- Parede de callR$ 25,711,2 mil em aberto+3,4% do preço
- Piso de putR$ 24,716,5 mil em aberto-0,6% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,01R$ 1
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALOSK225W1R$ 1,90strike R$ 22,71 · -9%ITMΔ 0,97justo R$ 2,18-13%vol R$ 190
- ALOSK235W1R$ 0,81strike R$ 23,71 · -5%ITMΔ 0,84justo R$ 1,28-37%vol R$ 2,3 milaberto 300
- ALOSK245W1R$ 0,77strike R$ 24,21 · -3%ITMΔ 0,79IV 46%justo R$ 0,90-14%vol R$ 10,5 mil
- ALOSK250W1R$ 0,49strike R$ 24,71 · -1%ATMΔ 0,57IV 55%justo R$ 0,59-17%vol R$ 30,4 milaberto 1,2 mil
- ALOSK255W1R$ 0,26strike R$ 25,21 · +1%OTMΔ 0,38IV 55%justo R$ 0,36-27%vol R$ 2,6 mil
- ALOSK260W1R$ 0,14strike R$ 25,71 · +3%OTMΔ 0,23IV 58%justo R$ 0,20-30%vol R$ 438aberto 1,2 mil
- ALOSK275W1R$ 0,01strike R$ 27,21 · +9%OTMΔ 0,02IV 61%justo R$ 0,02-51%vol R$ 1
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOSK225W1 | R$ 22,71-9% | ITM | R$ 1,90 | 0,97 | — | R$ 2,18-13% | R$ 190 | — |
| ALOSK235W1 | R$ 23,71-5% | ITM | R$ 0,81 | 0,84 | — | R$ 1,28-37% | R$ 2,3 mil | 300 |
| ALOSK245W1 | R$ 24,21-3% | ITM | R$ 0,77 | 0,79 | 46% | R$ 0,90-14% | R$ 10,5 mil | — |
| ALOSK250W1 | R$ 24,71-1% | ATM | R$ 0,49 | 0,57 | 55% | R$ 0,59-17% | R$ 30,4 mil | 1,2 mil |
| ALOSK255W1 | R$ 25,21+1% | OTM | R$ 0,26 | 0,38 | 55% | R$ 0,36-27% | R$ 2,6 mil | — |
| ALOSK260W1 | R$ 25,71+3% | OTM | R$ 0,14 | 0,23 | 58% | R$ 0,20-30% | R$ 438 | 1,2 mil |
| ALOSK275W1 | R$ 27,21+9% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 61% | R$ 0,02-51% | R$ 1 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 68% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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