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Opções de IGTI11

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · IGTI11 fechou a R$ 26,95 · put/call 0,43

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

IGTI11 a R$ 26,95.

Max pain
R$ 25,56
Parede de call (OI)
R$ 33,31 · 45,3 mil
Piso de put (OI)
R$ 25,31 · 104,3 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,44
Volume negociado
R$ 21,5 mil · 70% call / 30% put
Proporção put / call
0,43 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 25,31
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 26,81
Contratos em aberto
616,4 mil · 70% call / 30% put · P/C 0,44

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • IGTIJ254R$ 2,34
    strike R$ 25,31 · -6%ITMΔ 0,76IV 43%justo R$ 2,12+10%vol R$ 2,9 milaberto 15,2 mil
  • IGTIJ259R$ 1,66
    strike R$ 25,81 · -4%ITMΔ 0,77IV 29%justo R$ 1,74-5%vol R$ 166aberto 28,1 mil
  • IGTIJ262R$ 1,80
    strike R$ 26,06 · -3%ITMΔ 0,67IV 42%justo R$ 1,57+15%vol R$ 180aberto 4,3 mil
  • IGTIJ264R$ 1,67
    strike R$ 26,31 · -2%ITMΔ 0,64IV 42%justo R$ 1,41+19%vol R$ 1,2 milaberto 24,6 mil
  • IGTIJ265R$ 1,58
    strike R$ 26,56 · -1%ITMΔ 0,60IV 44%justo R$ 1,26+26%vol R$ 316aberto 5,5 mil
  • IGTIJ269R$ 1,14
    strike R$ 26,81 · -1%ATMΔ 0,58IV 33%justo R$ 1,11+2%vol R$ 570aberto 47,1 mil
  • IGTIJ273R$ 1,18
    strike R$ 27,31 · +1%OTMΔ 0,51IV 44%justo R$ 0,86+37%vol R$ 1,2 milaberto 18,3 mil
  • IGTIJ275R$ 1,09
    strike R$ 27,56 · +2%OTMΔ 0,48IV 44%justo R$ 0,75+45%vol R$ 1,3 milaberto 6,7 mil
  • IGTIJ279R$ 0,71
    strike R$ 27,81 · +3%OTMΔ 0,42IV 34%justo R$ 0,65+9%vol R$ 142aberto 43,4 mil
  • IGTIJ283R$ 0,76
    strike R$ 28,31 · +5%OTMΔ 0,38IV 43%justo R$ 0,48+57%vol R$ 1,2 milaberto 29,9 mil
  • IGTIJ289R$ 0,61
    strike R$ 28,81 · +7%OTMΔ 0,33IV 43%justo R$ 0,35+75%vol R$ 969aberto 22,5 mil
  • IGTIJ293R$ 0,40
    strike R$ 29,31 · +9%OTMΔ 0,25IV 40%justo R$ 0,25+62%vol R$ 238aberto 14,8 mil
  • IGTIJ308R$ 0,21
    strike R$ 30,81 · +14%OTMΔ 0,14IV 42%justo R$ 0,08+175%vol R$ 21aberto 23,8 mil
  • IGTIJ324R$ 0,09
    strike R$ 32,31 · +20%OTMΔ 0,07IV 43%justo R$ 0,02vol R$ 18aberto 41,6 mil
  • IGTIJ328R$ 0,08
    strike R$ 32,81 · +22%OTMΔ 0,06IV 45%justo R$ 0,01vol R$ 364aberto 6,1 mil
  • IGTIJ333R$ 0,07
    strike R$ 33,31 · +24%OTMΔ 0,05IV 46%justo R$ 0,01vol R$ 1,4 milaberto 45,3 mil
  • IGTIJ338R$ 0,06
    strike R$ 33,81 · +25%OTMΔ 0,05IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 2,8 milaberto 44,1 mil
  • IGTIJ343R$ 0,05
    strike R$ 34,31 · +27%OTMΔ 0,04IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 8aberto 1,1 mil
  • IGTIJ348R$ 0,03
    strike R$ 34,81 · +29%OTMΔ 0,03IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 6 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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