Opções de MDIA3
MDIA3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 16,34
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias5 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 19,89onde os titulares recebem menos+21,7% do preço
- Piso de putR$ 15,39483,6 mil em aberto-5,8% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MDIAK160R$ 0,82strike R$ 15,89 · -3%ITMΔ 0,68IV 39%justo R$ 0,92-11%vol R$ 4,1 mil
- MDIAK186R$ 0,35strike R$ 17,39 · +6%OTMΔ 0,32IV 54%justo R$ 0,27+28%vol R$ 525
- MDIAK20R$ 0,28strike R$ 18,39 · +13%OTMΔ 0,23IV 68%justo R$ 0,10+190%vol R$ 1,9 mil
- MDIAK189R$ 0,23strike R$ 18,89 · +16%OTMΔ 0,19IV 72%justo R$ 0,05+330%vol R$ 18,3 mil
- MDIAK229R$ 0,02strike R$ 22,89 · +40%OTMΔ 0,02IV 78%justo R$ 0,00vol R$ 621
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIAK160 | R$ 15,89-3% | ITM | R$ 0,82 | 0,68 | 39% | R$ 0,92-11% | R$ 4,1 mil | — |
| MDIAK186 | R$ 17,39+6% | OTM | R$ 0,35 | 0,32 | 54% | R$ 0,27+28% | R$ 525 | — |
| MDIAK20 | R$ 18,39+13% | OTM | R$ 0,28 | 0,23 | 68% | R$ 0,10+190% | R$ 1,9 mil | — |
| MDIAK189 | R$ 18,89+16% | OTM | R$ 0,23 | 0,19 | 72% | R$ 0,05+330% | R$ 18,3 mil | — |
| MDIAK229 | R$ 22,89+40% | OTM | R$ 0,02 | 0,02 | 78% | R$ 0,00 | R$ 621 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 47% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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