Opções de TEND3
TEND3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 19,75
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias12 calls e 12 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 27,12onde os titulares recebem menos+37,3% do preço
- Parede de callR$ 32,12787 mil em aberto+62,6% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 3 série(s)
- R$ 0,72R$ 1,3 mil
- R$ 0,79R$ 243
- R$ 0,24R$ 1,2 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TENDK200R$ 1,02strike R$ 20,12 · +2%OTMΔ 0,49IV 71%justo R$ 1,17-13%vol R$ 8,6 mil
- TENDK215R$ 0,70strike R$ 21,62 · +9%OTMΔ 0,34IV 84%justo R$ 0,65+8%vol R$ 490
- TENDK240R$ 0,24strike R$ 24,12 · +22%OTMΔ 0,15IV 85%justo R$ 0,21+17%vol R$ 1,2 mil
- TENDK243R$ 0,23strike R$ 24,37 · +23%OTMΔ 0,14IV 87%justo R$ 0,18+27%vol R$ 823aberto 7,8 mil
- TENDK245R$ 0,15strike R$ 24,62 · +25%OTMΔ 0,11IV 79%justo R$ 0,16-6%vol R$ 120
- TENDK260R$ 0,12strike R$ 25,37 · +28%OTMΔ 0,08IV 83%justo R$ 0,11+11%vol R$ 84
- TENDK276R$ 0,06strike R$ 27,62 · +40%OTMΔ 0,04IV 90%justo R$ 0,03+93%vol R$ 900
- TENDK286R$ 0,08strike R$ 28,62 · +45%OTMΔ 0,05IV 103%justo R$ 0,02vol R$ 9
- TENDK296R$ 0,01strike R$ 29,62 · +50%OTMΔ 0,01IV 81%justo R$ 0,01vol R$ 1aberto 12,8 mil
- TENDK303R$ 0,03strike R$ 30,37 · +54%OTMΔ 0,02IV 99%justo R$ 0,01vol R$ 3aberto 9,7 mil
- TENDK316R$ 0,01strike R$ 31,62 · +60%OTMΔ 0,01IV 93%justo R$ 0,00vol R$ 8
- TENDK327R$ 0,01strike R$ 32,12 · +63%OTMΔ 0,01IV 95%justo R$ 0,00vol R$ 2aberto 787 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDK200 | R$ 20,12+2% | OTM | R$ 1,02 | 0,49 | 71% | R$ 1,17-13% | R$ 8,6 mil | — |
| TENDK215 | R$ 21,62+9% | OTM | R$ 0,70 | 0,34 | 84% | R$ 0,65+8% | R$ 490 | — |
| TENDK240 | R$ 24,12+22% | OTM | R$ 0,24 | 0,15 | 85% | R$ 0,21+17% | R$ 1,2 mil | — |
| TENDK243 | R$ 24,37+23% | OTM | R$ 0,23 | 0,14 | 87% | R$ 0,18+27% | R$ 823 | 7,8 mil |
| TENDK245 | R$ 24,62+25% | OTM | R$ 0,15 | 0,11 | 79% | R$ 0,16-6% | R$ 120 | — |
| TENDK260 | R$ 25,37+28% | OTM | R$ 0,12 | 0,08 | 83% | R$ 0,11+11% | R$ 84 | — |
| TENDK276 | R$ 27,62+40% | OTM | R$ 0,06 | 0,04 | 90% | R$ 0,03+93% | R$ 900 | — |
| TENDK286 | R$ 28,62+45% | OTM | R$ 0,08 | 0,05 | 103% | R$ 0,02 | R$ 9 | — |
| TENDK296 | R$ 29,62+50% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 81% | R$ 0,01 | R$ 1 | 12,8 mil |
| TENDK303 | R$ 30,37+54% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 99% | R$ 0,01 | R$ 3 | 9,7 mil |
| TENDK316 | R$ 31,62+60% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 93% | R$ 0,00 | R$ 8 | — |
| TENDK327 | R$ 32,12+63% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 95% | R$ 0,00 | R$ 2 | 787 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 81% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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