Opções de XPBR31
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · XPBR31 fechou a R$ 102,46 · put/call 4,86
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
XPBR31 a R$ 102,46.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- XPBRJ915R$ 15,07strike R$ 90,55 · -12%ITMΔ 0,80IV 64%justo R$ 13,14+15%vol R$ 7,5 milaberto 5 mil
- XPBRJ960R$ 10,40strike R$ 96,05 · -6%ITMΔ 0,72IV 55%justo R$ 8,48+23%vol R$ 23,9 milaberto 1 mil
- XPBRJ100R$ 7,65strike R$ 100,05 · -2%ATMΔ 0,62IV 52%justo R$ 5,68+35%vol R$ 25 milaberto 59,4 mil
- XPBRJ114R$ 2,10strike R$ 114,05 · +11%OTMΔ 0,26IV 50%justo R$ 0,75+181%vol R$ 1,4 miaberto 112,3 mil
- XPBRJ120R$ 1,07strike R$ 120,05 · +17%OTMΔ 0,16IV 49%justo R$ 0,23+362%vol R$ 535aberto 1,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPBRJ915 | R$ 90,55-12% | ITM | R$ 15,07 | 0,80 | 64% | R$ 13,14+15% | R$ 7,5 mil | 5 mil |
| XPBRJ960 | R$ 96,05-6% | ITM | R$ 10,40 | 0,72 | 55% | R$ 8,48+23% | R$ 23,9 mil | 1 mil |
| XPBRJ100 | R$ 100,05-2% | ATM | R$ 7,65 | 0,62 | 52% | R$ 5,68+35% | R$ 25 mil | 59,4 mil |
| XPBRJ114 | R$ 114,05+11% | OTM | R$ 2,10 | 0,26 | 50% | R$ 0,75+181% | R$ 1,4 mi | 112,3 mil |
| XPBRJ120 | R$ 120,05+17% | OTM | R$ 1,07 | 0,16 | 49% | R$ 0,23+362% | R$ 535 | 1,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 33% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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