Opções de MDNE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · MDNE3 fechou a R$ 25,25 · put/call 0,17
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 21/09/2026 · 4 série(s)
- R$ 1,13R$ 113
- R$ 0,27R$ 1,2 mil
- R$ 0,25R$ 25
- R$ 0,45R$ 74
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
MDNE3 a R$ 25,25.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MDNEJ248R$ 1,26strike R$ 24,84 · -2%ITMΔ 0,63IV 35%justo R$ 1,56-19%vol R$ 6,7 milaberto 7,7 mil
- MDNEJ255R$ 1,00strike R$ 25,59 · +1%OTMΔ 0,51IV 40%justo R$ 1,18-15%vol R$ 328
- MDNEJ258R$ 1,05strike R$ 25,84 · +2%OTMΔ 0,48IV 46%justo R$ 1,07-2%vol R$ 845aberto 3,7 mil
- MDNEJ260R$ 0,27strike R$ 26,09 · +3%OTMΔ 0,33IV 19%justo R$ 0,96-72%vol R$ 1,2 mil
- MDNEJ265R$ 0,80strike R$ 26,59 · +5%OTMΔ 0,39IV 47%justo R$ 0,78+2%vol R$ 80aberto 7 mil
- MDNEJ270R$ 0,25strike R$ 27,09 · +7%OTMΔ 0,23IV 30%justo R$ 0,63-60%vol R$ 25
- MDNEJ278R$ 0,45strike R$ 27,84 · +10%OTMΔ 0,26IV 47%justo R$ 0,44+2%vol R$ 74
- MDNEJ285R$ 0,30strike R$ 28,59 · +13%OTMΔ 0,19IV 46%justo R$ 0,30-0%vol R$ 60aberto 16,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDNEJ248 | R$ 24,84-2% | ITM | R$ 1,26 | 0,63 | 35% | R$ 1,56-19% | R$ 6,7 mil | 7,7 mil |
| MDNEJ255 | R$ 25,59+1% | OTM | R$ 1,00 | 0,51 | 40% | R$ 1,18-15% | R$ 328 | — |
| MDNEJ258 | R$ 25,84+2% | OTM | R$ 1,05 | 0,48 | 46% | R$ 1,07-2% | R$ 845 | 3,7 mil |
| MDNEJ260 | R$ 26,09+3% | OTM | R$ 0,27 | 0,33 | 19% | R$ 0,96-72% | R$ 1,2 mil | — |
| MDNEJ265 | R$ 26,59+5% | OTM | R$ 0,80 | 0,39 | 47% | R$ 0,78+2% | R$ 80 | 7 mil |
| MDNEJ270 | R$ 27,09+7% | OTM | R$ 0,25 | 0,23 | 30% | R$ 0,63-60% | R$ 25 | — |
| MDNEJ278 | R$ 27,84+10% | OTM | R$ 0,45 | 0,26 | 47% | R$ 0,44+2% | R$ 74 | — |
| MDNEJ285 | R$ 28,59+13% | OTM | R$ 0,30 | 0,19 | 46% | R$ 0,30-0% | R$ 60 | 16,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 46% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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